Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

più opportune (ad esempio per classe di rating, settore di attività economica, area geografica);
- identifica e segnala aree di opportunità ed aree di particolare rischiosità sui diversi territori;
- predispone la sintesi dei risultati delle analisi condotte e propone le linee di politica creditizia alla
Banca, la quale le trasmette al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
- l’andamento in corso d’anno viene monitorato e si interviene con azioni tempestive in caso di
cambiamenti dello scenario macro/micro economico che possano incidere sull’evoluzione del
portafoglio impieghi e sulla sua rischiosità.
Valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido
La valutazione del merito creditizio è diretta all’accertamento dell’esistenza delle capacità di
rimborso dei richiedenti fido. La valutazione è finalizzata alla quantificazione del livello di rischio
economico e finanziario connesso alla probabilità di insolvenza del soggetto da affidare e derivante
dall’eventuale mancato rimborso dei crediti alle scadenze convenute.
Le funzioni aziendali preposte alla valutazione del merito creditizio provvedono a svolgere le attività
innanzi descritte. In particolare, la funzione deputata alla valutazione del merito creditizio della
clientela:
- contatta il cliente e/o riceve la richiesta di finanziamento;
- raccoglie la documentazione necessaria per l’esame della situazione patrimoniale, dei flussi
finanziari e della capacità reddituale del richiedente fido e dei soggetti collegati per istruire la richiesta
di fido e ne verifica l’attendibilità;
- raccoglie le informazioni qualitative concernenti i nuovi richiedenti fido ed aggiorna le
informazioni per quelli già affidati;
- immette ogni informazione nell’apposita procedura per ottenere il calcolo o l’aggiornamento del
rating (che esprime una probabilità di default) e della LGD (Loss Given Default) mediante l’utilizzo
dei modelli interni;
- formula, con riferimento alle indagini dallo stesso svolte, un giudizio in ordine al merito creditizio
del richiedente fido derivante dalla sua capacità di rimborso;
- stabilisce l’importo del fido e la forma tecnica di utilizzo dello stesso, nonché le garanzie da
acquisire relative al credito in termini quantitativi e qualitativi;
- predispone la sintesi delle valutazioni in ordine all’affidabilità o meno del richiedente fido, nonché
in ordine alla congruità delle garanzie offerte, e formula un giudizio di accoglimento o meno della
richiesta di fido.
Il processo di valutazione del merito creditizio ed il modello interno di rating sono specializzati per
segmento di clientela e, per la clientela Privati, per tipologia di prodotto.
L’assegnazione di un rating aggiornato alla controparte o, nel caso di clientela Privati, di un rating di
prodotto è presupposto indispensabile per la concessione ed il rinnovo del credito alla clientela e il
rating stesso è parte sostanziale del processo di valutazione del merito creditizio in quanto elemento
fondamentale nella definizione delle autonomie deliberative.
Concessione del credito
La concessione degli affidamenti viene effettuata tenendo in debita considerazione la compatibilità
tra le singole richieste di affidamento e le scelte concernenti la dimensione e la composizione dei
crediti, la valutazione del merito creditizio del richiedente e la rischiosità dell’operazione stessa. Tale
rischiosità può essere determinata con riferimento:
- all’ammontare del fido richiesto ed alla forma tecnica di utilizzo del fido (categorie di rischio);
- all’ammontare del fido richiesto ed al rating assegnato al richiedente in sede di valutazione del
merito creditizio dello stesso;
- all’ammontare della perdita attesa calcolata utilizzando la probabilità di default espressa dal
modello di rating e la perdita in caso di default, stimata dal modello di LGD (Loss Given Default).
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