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Bilancio dell’Impresa I Nota integrativa
Parte F - Informazioni sul patrimonio (SEGUE)
Il patrimonio di vigilanza e i coefficienti prudenziali secondo la normativa Basilea 2 e la percentuale di assorbimento
RWA
31.12.2009 31.12.2008
REQUISITO
PATRIMONIALE
ASSORBIMENTO
% RWA
REQUISITO
PATRIMONIALE ASSORBIMENTO %
Attività assoggettate ad approccio standard 4.144.714 331.577 14,1% 7.231.903 578.552 24,3%
Attività assoggettate ad approccio IRB -
Internal Rating Based 6.942.807 555.425 23,7% 5.760.181 460.815 19,4%
Rischio operativo 4.709.314 376.745 16,1% 4.971.872 397.750 16,7%
Rischio di mercato 1.136 91 0,0% 46.084 3.687 0,2%
Sub-totale senza applicazione “floor” 80% 15.797.971 1.263.838 53,9% 18.010.040 1.440.804 60,5%
Integrazione “floor” al 80% (1) 5.253.362 420.269 17,9% 6.025.567 482.045 20,3%
Sub-totale con applicazione “floor” 80% 21.051.333 1.684.107 71,8% 24.035.607 1.922.849 80,8%
Aliquota requisito patrimoniale 8% 8%
Aliquota sconto su requisito patrimoniale 25% 25%
Importo sconto su requisito patrimoniale ( 5.262.833 ) ( 421.027 ) -17,9% ( 6.008.894 ) ( 480.712 ) -20,2%
Requisito patrimoniale completo 15.788.500 1.263.080 53,9% 18.026.713 1.442.137 60,6%
Patrimonio di vigilanza
Tier 1 1.547.615 66,0% 1.522.159 64,0%
Tier 2 797.639 34,0% 857.772 36,0%
Totale 2.345.254 100,0% 2.379.931 100,0%
Margine disponibile 1.082.174 46,1% 937.794 39,4%
(1) Al 31.12.2008 l’aliquota dell’integrazione “floor” era pari al 90%.
B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
IMPORTI NON PONDERATI
IMPORTI PONDERATI / REQUISITI
CATEGORIE / VALORI
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
A. Attività di rischio
A.1 Rischio di credito e controparte 81.379.407 63.429.795 11.087.521 12.992.084
1. Metodologia standardizzata 62.370.620 47.207.828 4.144.714 7.231.903
2. Metodologia basata sui rating interni 19.008.787 16.221.967 6.942.807 5.760.181
2.1 Base
2.2 Avanzata 19.008.787 16.221.967 6.942.807 5.760.181
3. Cartolarizzazioni
B. Requisiti patrimoniali di vigilanza
B.1 Rischio di credito e di controparte 887.002 1.039.367
B.2 Rischi di mercato 91 3.687
1. Metodologia standard 91 3.687
2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.3 Rischio operativo 376.745 397.750
1. Metodo base
2. Metodo standardizzato 39.397 50.730
3. Metodo avanzato 337.348 347.020
B.4 Altri requisiti prudenziali
B.5 Altri elementi di calcolo (2) ( 758 ) 1.333
B.6 Totale requisiti prudenziali 1.263.080 1.442.137
C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza
C.1 Attività di rischio ponderate 15.788.500 18.026.713
C.2 Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate
(Tier 1 capital ratio) 9,80% 8,44%
C.3 Patrimonio di vigilanza incluso Tier 3 /
Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 14,85% 13,20%
(2) La voce B.5 “Altri elementi di calcolo” è così determinata: integrazione prudenziale “floor” all’80% (420.269 mila euro) e deduzione del 25% sul requisito patrimoniale (-421.027 mila euro).
246 Bilancio 2009 · UniCredit Banca