Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

Bilancio dell’Impresa I Nota integrativa
Parte E - Informazioni sui rischi
e sulle relative politiche di copertura (SEGUE)
Il Comitato Rischi Operativi è composto dall’Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dai Responsabili delle funzioni maggiormente
rappresentative presenti in Banca (primi riporti dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale). Si riunisce con cadenza almeno trimestrale e ha
potere deliberativo.
L’Alta Direzione è costantemente informata dal Team ORM sull’esposizione al rischio operativo di UniCredit Banca grazie ad un sistema di reporting
periodico e strutturato; in base al Framework, ad essa spetta il compito di predisporre le misure necessarie ad assicurare che:
• il sistema di controllo dei rischi operativi sia solido;
• il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Audit ricevano le informazioni rilevanti sull’esposizione ai rischi operativi, con il supporto della funzione
ORM;
• siano individuati i principali fattori da cui può derivare l’esposizione ai rischi operativi, anche tramite l’esame dei report prodotti dalla funzione ORM.
Il Team ORM, come già in precedenza accennato, assicura il regolare controllo sui rischi operativi della Banca, svolgendo le seguenti attività:
• controlla l’esposizione ai rischi operativi di UniCredit Banca, nel rispetto degli standard e delle procedure definite nel manuale metodologico ORM di
Gruppo;
• verifica che i dati di perdita operativa siano regolarmente registrati nella base dati ORM di Gruppo;
• identifica e raccoglie gli indicatori di rischio, effettua le analisi di scenario e assicura la qualità dei dati raccolti rispetto agli standard definiti nel
manuale metodologico ORM di Gruppo;
• propone piani di mitigazione dei rischio operativi ed informa il Comitato Rischi Operativi di UniCredit Banca, il Consiglio di Amministrazione e la
funzione ORM di Capogruppo;
• produce regolarmente report sull’esposizione ai rischi operativi di UniCredit Banca (perdite, indicatori, scenari) per l’Amministratore Delegato, il
Direttore Generale e i loro primi riporti;
• fornisce regolarmente alle strutture della Banca training sul controllo dei rischi operativi;
• verifica il rispetto dei limiti di rischio, informando prontamente l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i loro primi riporti, UniCredit Audit e
la funzione ORM di Capogruppo in caso di superamenti;
• collabora nell’analisi dell’impatto dei rischi operativi sull’introduzione di nuovi prodotti significativi e di importanti variazioni nelle attività svolte o nella
struttura organizzativa;
• verifica che la Banca sia dotata di piani di continuità operativa e che gli stessi siano regolarmente testati e aggiornati;
• propone coperture assicurative a copertura dei rischi operativi cui è esposta UniCredit Banca in collaborazione con la funzione ORM di Capogruppo e
con la funzione di Capogruppo Security Analysis (collocata nella Struttura di Capogruppo Security – Global Operations);
• fornisce adeguato supporto al Comitato Rischi Operativi di UniCredit Banca nell’esercizio delle sue funzioni;
• verifica la conformità ai requisiti di controllo e gestione dei rischi operativi (convalida interna);
• propone processi, strumenti e modelli per il controllo dei rischi operativi al rispettivo Comitato Rischi Operativi e alla funzione ORM di Capogruppo;
• mantiene le relazioni con gli Organismi di Vigilanza e le istituzioni internazionali rilevanti sulle tematiche di misurazione e controllo dei rischi operativi,
coordinandosi con la funzione ORM di Capogruppo.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Metodi di misurazione delle perdite derivanti dai rischi operativi
I dati interni di perdita operativa costituiscono la componente principale per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi; al
contempo, l’analisi delle perdite consente alla funzione ORM di formulare valutazioni sull’esposizione ai rischi operativi di UniCredit Banca e di
individuare eventuali aree critiche.
Al 31 dicembre 2009 le perdite operative registrate da UniCredit Banca ammontano a 39,9 milioni di euro.
Va rilevato che di queste, 1,7 milioni di euro, si riferiscono a contenziosi con il personale cessato in UniCredit Banca “old” prima dell’operazione
societaria di fusione in UniCredit dell’ 1.11.2008. Le perdite derivanti da tali cause, ancorchè non rientranti nel conferimento da UniCredit del “Ramo
d’azienda Retail Nord Italia”, sono incluse, ai soli fini gestionali, nell’ambito della reportistica prodotta per UniCredit Banca ai fini ORM, per una più
corretta valutazione del rischio operativo della Banca stessa.
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