Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

2.3 Rischio di cambio
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
B. Attività di copertura del rischio di cambio
L’esposizione complessiva al rischio di cambio è tendenzialmente nulla. Tutte le operazioni in divisa ammesse sono gestite attraverso procedure
automatizzate con controparte di Gruppo e sono tendenzialmente pareggiate. Viene accordato un piccolo limite di VAR giornaliero applicabile
unicamente a fronte di posizioni che si generano quotidianamente nell’attività tipica della Banca nei confronti della clientela a fronte di operazioni che
non trovano immediata e puntuale copertura, ma comunque destinate al pareggiamento nell’ambito di un brevissimo arco temporale.
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
VOCI
DOLLARI USA STERLINE YEN
VALUTE
DOLLARI
CANADESI
FRANCHI
SVIZZERI
ALTRE VALUTE
A. Attività finanziarie 157.447 5.972 5.180 2.315 21.480 3.584
A.1 Titoli di debito 4 3
A.2 Titoli di capitale
A.3 Finanziamenti a banche 141.142 5.627 149 2.315 346 3.464
A.4 Finanziamenti a clientela 16.301 342 5.031 21.134 120
A.5 Altre attività finanziarie
B. Altre attività 60.295 4.914 612 1.663 5.727 3.821
C. Passività finanziarie 210.335 10.713 5.780 3.922 26.941 7.162
C.1 Debiti verso banche 69.375 356 5.534 22.610 2.640
C.2 Debiti verso clientela 140.960 10.357 246 3.922 4.331 4.522
C.3 Titoli di debito
C.4 Altre passività finanziarie
D. Altre passività 6.407 276 16 43 308 183
E. Derivati finanziari
- Opzioni
+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte
- Altri derivati
+ Posizioni lunghe 16.073 1.293 534 40 385 1.243
+ Posizioni corte 15.914 1.183 566 43 490 1.227
Totale attività 233.815 12.179 6.326 4.018 27.592 8.648
Totale passività 232.656 12.172 6.362 4.008 27.739 8.572
Sbilancio (+/−) 1.159 7 ( 36 ) 10 ( 147 ) 76
UniCredit Banca · Bilancio 2009 219