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Bilancio dell’Impresa I Nota integrativa Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura (SEGUE) A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni CLASSI DI RATING ESTERNI ESPOSIZIONI AAA / AA- A+ / A- BBB+ / BBB- BB+ / BB- B+ / B- INFERIORE A B- SENZA RATING TOTALE A. Esposizioni creditizie per cassa 1.234 53.048.764 17 57 20.390.963 73.441.035 B. Derivati 571.004 1.593 572.597 B.1 Derivati finanziari 571.004 1.593 572.597 B.2 Derivati creditizi C. Garanzie rilasciate 52.152 83.914 1 867.387 1.003.454 D. Impegni a erogare fondi 487.571 5.140.464 5.628.035 Totale 53.386 54.191.253 18 57 26.400.407 80.645.121 La tabella riporta la ripartizione delle esposizioni verso banche e verso clientela, con riferimento alle classi di rischio utilizzate dall’agenzia di rating Standard & Poor’s. I valori esposti escludono le posizioni deteriorate. Le esposizioni verso banche e clientela sprovviste di rating esterni sono classificate nella colonna “Senza rating” e sono sostanzialmente riferibili a clientela (26,1 mld di euro, sul totale di 26,3 mld di euro), mentre le esposizioni valutate dall’agenzia di rating sono relative nella quasi totalità a banche (54,0 mld di euro, sul totale di 54,3 mld di euro). A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni CLASSI DI RATING INTERNI GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C SENZA RATING ESPOSIZIONI CLIENTI SMALL BUSINESS CLIENTI ALTRI BANCHE CLIENTI SMALL BUSINESS CLIENTI ALTRI BANCHE CLIENTI SMALL BUSINESS CLIENTI ALTRI BANCHE CLIENTI SMALL CLIENTI BUSINESS ALTRI BANCHE A. Esposizioni per cassa 9.474.140 1.725.346 53.096.735 5.147.222 2.446.112 3.020 1.089.772 368.249 71.210 19.136 80 13 73.441.035 B. Derivati 420 106 26 355 182.437 388.941 18 6 5 17 266 572.597 B.1 Derivati finanziari 420 106 26 355 182.437 388.941 18 6 5 17 266 572.597 B.2 Derivati su crediti C. Garanzie rilasciate 373.114 46.948 264.476 113.184 159.417 443 9.571 20.956 15.345 1.003.454 D. Impegni a erogare fondi 455.437 25.416 487.568 438.296 4.155.647 59.900 5.767 4 5.628.035 Totale 10.303.111 1.797.816 53.848.805 5.699.057 6.943.613 392.404 1.159.261 394.978 71.215 34.502 346 13 80.645.121 La distribuzione delle esposizioni riportata nella tabella è il risultato di una rigorosa valutazione interna del merito creditizio, i cui effetti sono esposti in termini di eccellenza (Gruppo A), di sostanziale solvibilità (Gruppo B) e di maggiore vulnerabilità (Gruppo C). I citati gruppi rappresentano macro-aggregazioni di distinte classi definite dal sistema interno di rating, secondo le direttive di Basilea 2, mantenendo una logica di “controparte” per i segmenti: Small Business (Piccole Imprese); Banche; Amministrazioni Centrali; Enti e di “prodotto/pool” per il segmento Famiglie e Privati. Nel caso in cui il rating verso clientela non comprenda tutti gli elementi di giudizio, questo viene parzialmente utilizzato a fini gestionali interni. In seguito alla revisione dei modelli di rating utilizzati dal Gruppo per le controparti Bancarie (54,3 miliardi di euro), Amministrazioni Centrali (182 milioni di euro) e controparti Enti diversi dalla Pubblica Amministrazione (277,5 milioni di euro), avvenuta nel corso del 2009 con utilizzo degli stessi a fini gestionali e regolamentari, le stesse vengono ora esposte fra le controparti trattate tramite parametri interni e classificati secondo la rischiosità rilevata. Le esposizioni relative ad Amministrazioni Centrali ed Enti diversi dalla Pubblica Amministrazione sono esposte nella colonna “Altri”. Le esposizioni verso clientela dotate di rating ammontano a 26,3 miliardi di euro di cui il 46% è allocato nel Gruppo A, il 48% rientra nel gruppo B ed il 6% nel gruppo C. I valori esposti in tabella escludono le esposizioni deteriorate. I sistemi di rating interni autorizzati da Banca d’Italia all’utilizzo dei metodi avanzati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di credito, ed in uso presso le entità retail italiane, risultano essere: - Stati Sovrani per quanto riguarda il portafoglio relativo a Amministrazioni e Banche Centrali; - Banche per quanto si riferisce al portafoglio relativo agli intermediari vigilati; - Small Business per quanto riguarda il portafoglio relativo a esposizioni al dettaglio imprese; - Mutui ipotecari con riferimento al portafoglio relativo a esposizioni al dettaglio privati. Le esposizioni relative a conti correnti, prestiti rateali chirografari ed Enti diversi dalla Pubblica Amministrazione sono valutate tramite specifici modelli di rating ma trattati a standard ai fini del calcolo del requisito patrimoniale in quanto non è in corso richiesta di validazione degli stessi all’Autorità competente. TOTALE 192 Bilancio 2009 · UniCredit Banca
A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite VALORE ESPOSIZIONE NETTA GARANZIE REALI (1) GARANZIE PERSONALI (2) IMMOBILI TITOLI ALTRE GARANZIE REALI CLN DERIVATI SU CREDITI GOVERNI E BANCHE CENTRALI ALTRI DERIVATI CREDITI DI FIRMA 1. Esposizioni creditizie per cassa garantite: 1.1 totalmente garantite 12.608.366 6.562.923 109.948 94.427 2.423 5.716 5.814.192 12.589.629 - di cui deteriorate 516.632 199.860 3.493 6.420 16 49 304.047 513.885 1.2. parzialmente garantite 441.693 2.040 75.567 52.804 605 968 140.253 272.237 - di cui deteriorate 32.278 95 1.572 4.297 6 17.956 23.926 2. Esposizioni creditizie "fuori bilancio" garantite: 2.1. totalmente garantite 1.159.781 893.664 20.248 14.756 123 231.558 1.160.349 - di cui deteriorate 10.844 8.941 92 9 2.182 11.224 2.2. parzialmente garantite 87.475 436 23.550 13.714 1.201 25.926 64.827 - di cui deteriorate 559 173 45 383 601 ALTRI ENTI PUBBLICI BANCHE ALTRI SOGGETTI GOVERNI E BANCHE CENTRALI ALTRI ENTI PUBBLICI BANCHE ALTRI SOGGETTI TOTALE (1) + (2) UniCredit Banca · Bilancio 2009 193
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