Più semplicità . È facile con UniCredit. Bilancio 2009 - UniCredit Group

Bilancio dell’Impresa I Nota integrativa
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale (SEGUE)
Fair value del derivato incorporato
31.12.2009 31.12.2008
A. Titoli 3
1. obbligazioni 3
1.1 strutturate 3
1.2 altre
3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati
TIPO TITOLO TASSO SCADENZA
CONTROVALORE
AL 31.12.2009
CONTROVALORE
AL 31.12.2008
Prestiti obbligazionari
1) codice ISIN: IT0004163447 nominali 930.000.000 euro Euribor 3 mesi + 67 bps, per tutti i 10 anni 22.12.2016 930.272 930.884
Per quanto concerne le composizioni e le caratteristiche dei titoli subordinati si rimanda alla Parte F - Informazioni sul Patrimonio - Sezione 2.
Sezione 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40
4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica
TIPOLOGIA
OPERAZIONI / VALORI
VALORE
NOMINALE O
NOZIONALE
31.12.2009 31.12.2008
FAIR VALUE
VALORE
FAIR VALUE
FAIR NOMINALE O
LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 VALUE* NOZIONALE LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3
A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate xxx xxx
3.1.2 Altre
obbligazioni xxx xxx
3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturati xxx xxx
3.2.2 Altri xxx xxx
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 46 1.010 307 3.294
1.1 Di negoziazione xxx 46 1.010 307 xxx xxx 3.291 xxx
1.2 Connessi con la
fair value option xxx xxx xxx xxx
1.3 Altri xxx xxx xxx 3 xxx
2. Derivati creditizi
2.1 Di negoziazione xxx xxx xxx xxx
2.2 Connessi con la
fair value option xxx xxx xxx xxx
2.3 Altri xxx xxx xxx xxx
Totale B xxx 46 1.010 307 xxx xxx 3.294 xxx
Totale (A+B) xxx 46 1.010 307 xxx xxx 3.294 xxx
(*) fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione.
FAIR
VALUE*
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