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Sezione 8 - Derivati di copertura - Voce 80
8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli
FV 31.12.2009
VALORE
FV 31.12.2008
NOZIONALE
LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 31.12.2009 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3
VALORE
NOZIONALE
31.12.2008
A) Derivati finanziari 388.409 12.695.824 34.029 5.762.722
1. Fair value 159.026 3.753.054 13.999 90.188
2. Flussi finanziari 229.383 8.942.770 20.030 5.672.534
3. Investimenti finanziari
B) Derivati creditizi
1. Fair value
2. Flussi finanziari
Totale 388.409 12.695.824 34.029 5.762.722
8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
FAIR VALUE
SPECIFICA
OPERAZIONI / TIPO DI COPERTURA
RISCHIO DI
TASSO
RISCHIO DI
CAMBIO
RISCHIO DI
CREDITO
RISCHIO DI
PREZZO
PIÙ
RISCHI
FLUSSI FINANZIARI
GENERICA SPECIFICA GENERICA
INVESTIM.
ESTERI
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita xxx xxx xxx
2. Crediti xxx xxx xxx xxx
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza xxx xxx xxx xxx xxx
4. Portafoglio xxx xxx xxx xxx xxx 2.614 xxx 229.383 xxx
5. Altre operazioni xxx xxx
Totale attività 2.614 229.383
1. Passività finanziarie xxx xxx xxx xxx
2. Portafoglio xxx xxx xxx xxx xxx 156.412 xxx xxx
Totale passività 156.412
1. Transazioni attese xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2. Portafoglio di attività e passività finanziarie xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica - Voce 90
9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti
ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ COPERTE / VALORI 31.12.2009 31.12.2008
1. Adeguamento positivo 144.902 117.778
1.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
1.2 complessivo 144.902 117.778
2. Adeguamento negativo ( 13.611 ) ( 14.921 )
2.1 di specifici portafogli:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
2.2 complessivo ( 13.611 ) ( 14.921 )
Totale 131.291 102.857
9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse
Le attività coperte sono pari a 1.265.585 mila euro (4.046.510 mila euro al 31.12.2008) e sono sostanzialmente rappresentate da un portafoglio di
mutui e titoli che rilevano un fair value globale ampiamente superiore a quello dei derivati posti a copertura generica.
UniCredit Banca · Bilancio 2009 145