BILANCIO 2012 - Banca Passadore

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mente al segmento a breve della curva dei tassi di interesse, con una particolare e consolidata predilezione verso investimenti a tasso variabile. La Banca svolge una limitata attività in derivati finanziari. Non si segnalano, durante l’anno, cambiamenti rilevanti all’attività di negoziazione. B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio tasso di interesse e del rischio di prezzo I limiti agli investimenti sono stabiliti nell’ambito delle “Linee Guida e Autonomie Operative per la liquidità ed il portafoglio titoli” in allegato alla “Policy di Gestione della liquidità” della Banca deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, che attribuisce alla Direzione le relative deleghe operative in materia di tasso di interesse nell’ambito del rischio di posizione generico previsto dalla Vigilanza prudenziale. Oltre ai riferiti limiti operativi di tasso di interesse, sono applicati limiti quantitativi di portafoglio nonché qualitativi come la duration, volatilità ed il rating minimo degli emittenti ed allo standing creditizio di questi ultimi. Per quanto riguarda il rischio prezzo del portafoglio di negoziazione, si segnala che lo stesso, in normali situazioni di mercato risulta molto contenuto in considerazione delle caratteristiche degli investimenti, rappresentati prevalentemente da Titoli di Stato ed obbligazioni a tasso variabile. Non si segnalano posizioni in strumenti finanziari diversi dai titoli di debito. Il rischio prezzo si caratterizza per un’esposizione orientata esclusivamente sul segmento a breve della curva dei tassi di interesse, con una particolare e consolidata predilezione verso investimenti a tasso variabile di emittenti affidabili. Il controllo dei vari limiti, volto alla valutazione ed alla misurazione delle diverse tipologie di rischio, è in capo al Servizio Risk Management & Compliance, che in tale ambito provvede anche all’informativa relativa all’eventuale evoluzione del rischio di tasso di interesse e di prezzo; il monitoraggio dei rischi è effettuato con frequenza giornaliera e si avvale di indicatori deterministici quali la volatilità del portafoglio sia per singola esposizione che nel suo complesso. Quotidianamente vengono prodotti specifici reports che forniscono tutte le informazioni (tra cui duration, volatilità, prezzi, rendimenti, ecc.) necessarie alla gestione del portafoglio ed al relativo controllo dei rischi; tali elaborati sono forniti alla Direzione della Banca, alla Direzione Finanza ed agli organismi di controllo interno. 141
INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per la durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari Valuta di denominazione: Euro A vista Fino a Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata Tipologia/ 3 mesi 3 mesi 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni indeter- Durata residua fino a fino a fino a fino a minata 6 mesi 1 anno 5 anni 10 anni 1. Attività per cassa 1.1 Titoli di debito - con opzione di rimborso anticipato - - - - - - - - - altri 8 32.608 5.000 - 107 - 33 - 1.2 Altre attività - - - - - - - - 2 Passività per cassa 2.1 P.C.T. passivi - - - - - - - - 2.2 Altre passività - - - - - - - - 3 Derivati finanziari 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe 1.873 11.915 2.560 88 580 1.906 377 - + posizioni corte 1.027 12.761 2.560 88 580 1.906 377 - 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe - - - - - - - - + posizioni corte - - - - - - - - - Altri derivati + posizioni lunghe - 8.137 6.288 199 - - - - + posizioni corte - 7.406 5.702 582 702 64 - - 142
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