PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

NOTA INtegrativa 2011
4) per quanto concerne la distribuzione territoriale degli investimenti si conferma l’adeguamento
ai benchmark indicati nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la distribuzione
territoriale degli investimenti in titoli:
Categoria Italia Altri Stati UE Altri OCSE Totale
Tit. Stato quotati 6,7% 2,8% 0,0% 9,5%
Azioni quotate 0,0% 0,6% 0,0% 0,6%
Fondi comuni 54,7% 35,2% 0,0% 89,9%
Totale 61,3% 38,6% 0,0% 100,0%
5) anche dal punto di vista valutario gli investimenti hanno di conseguenza ricalcato le indicazioni
contenute nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la ripartizione per
tipologia di investimento e valuta:
Titoli Stato
quotati
Altre
0bbligazioni
quotate
Obbligazioni
convertibili
Azioni
quotate
Fondi
comuni
Totale
EURO 3.832.802 0 0 244.419 35.966.591 40.043.812
Totale 3.832.802 0 0 244.419 35.966.591 40.043.812
6) informazioni riguardo alla durata media finanziaria (duration modificata) dei titoli di debito
compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie; al riguardo
si riporta la seguente tabella:
Codice ISIN Descrizione del Titolo divisa Nominale valore carico Duration Duration
al 31/12/11 al 31/12/11 modificata
IT0004564636 BTPS 2 12/15/12 EURO 1.000.000 984.000 0,9 1,0
IT0004085210 BTPS I/L 2.1 09/15/17 EURO 500.000 471.439 5,1 5,3
Totale Categoria BTP 1.455.439 2,3 2,4
IT0004404965 CCTS 0 09/01/15 EURO 900.000 789.750 0,2 0,2
IT0004518715 CCTS 0 07/01/16 EURO 500.000 425.780 0,0 0,0
Totale Categoria CCT 1.215.530 0,1 0,1
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 1.100.000 1.130.800 4,2 4,3
Totale Categoria Altri titoli di Stato emessi in euro 1.130.800 4,2 4,3
Totale SECURITAS 3.801.769 2,1 2,2
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