PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

NOTA INtegrativa 2011
4) per quanto concerne la distribuzione territoriale degli investimenti si conferma l’adeguamento
ai benchmark indicati nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la distribuzione
territoriale degli investimenti in titoli:
Categoria Italia Altri Stati UE Altri OCSE Totale
Tit. Stato quotati 3,4% 5,7% 7,0% 16,1%
Fondi comuni 2,7% 81,2% 0,0% 83,9%
Totale 6,2% 86,9% 7,0% 100,0%
5) anche dal punto di vista valutario gli investimenti hanno di conseguenza ricalcato le indicazioni
contenute nella politica d’investimento. La seguente tabella illustra la ripartizione per
tipologia di investimento e valuta:
Titoli Stato
quotati
Altre
0bbligazioni
quotate
Obbligazioni
convertibili
Azioni
quotate
Fondi
comuni
Totale
EURO 6.022.158 0 0 0 30.841.782 36.863.940
Totale 6.022.158 0 0 0 30.841.782 36.863.940
6) informazioni riguardo alla durata media finanziaria (duration modificata) dei titoli di debito
compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie:
Codice ISIN Descrizione del Titolo divisa Nominale valore carico Duration Duration
al 31/12/11 al 31/12/11 modificata
IT0004284334 BTPS 4,25 10/15/12 EURO 300.000 300.750 0,8 0,8
IT0004505076 BTPS 3,5 06/01/14 EURO 1.000.000 964.186 2,2 2,3
Totale Categoria BTP 1.264.936 1,9 2,0
DE0001141562 BUNDESOBL-156 2,5 02/27/15 EURO 600.000 639.150 3,0 3,0
EU000A1G0AA6 EFSF 2,75 07/18/16 EURO 600.000 616.800 4,2 4,3
XS0477543721 CANADA GOVT 3,5 01/13/20 EURO 1.820.000 2.046.044 6,9 7,0
XS0544936817 ONTARIO PROVINCE 3 09/28/20 EURO 500.000 512.700 7,6 7,8
AT0000A0DXC2 REP OF AUSTRIA 4.85 03/15/26 EURO 700.000 824.600 10,2 10,6
Totale Categoria Altri titoli di Stato emessi in euro 4.639.294 6,5 6,6
Totale SERENITAS 5.904.230 5,6 5,8
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