PLURIFONDS Fondo Pensione Aperto - Bilancio 2011 - Gruppo ITAS

NOTA INtegrativa 2011
6) informazioni riguardo alla durata media finanziaria (duration modificata) dei titoli di debito
compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie; al riguardo
si riporta la seguente tabella:
Codice ISIN Descrizione del Titolo divisa Nominale valore carico Duration Duration
al 31/12/11 al 31/12/11 modificata
IT0004243512 BTPS I/L 2.6 09/15/23 EURO 500.000 413.683 9,1 10,0
Totale Categoria BTP 413.683 9,1 10,0
ES00000121T5 SPANISH GOV'T 2.3 04/30/13 EURO 600.000 594.540 1,3 1,3
AT0000385992 REP OF AUSTRIA 3.8 10/20/13 EURO 100.000 105.600 1,8 1,8
AT0000A0CL73 REP OF AUSTRIA 3.4 10/20/14 EURO 400.000 424.800 2,7 2,7
DE0001141562 BUNDESOBL-156 2,5 02/27/15 EURO 410.000 436.753 3,0 3,0
FI0001005704 FINNISH GOV'T 4,25 07/04/15 EURO 900.000 1.001.700 3,3 3,3
AT0000386198 REP OF AUSTRIA 3,5 07/15/15 EURO 700.000 746.900 3,3 3,3
FR0010135525 FRANCE O.A.T.I/L 1.6 07/25/15 EURO 280.000 338.730 3,5 3,5
XS0231636753 ASFINAG 3,125 10/06/15 EURO 150.000 155.535 3,5 3,6
DE0001030500 DEUTSCHLAND I/L 1,5 04/15/16 EURO 200.000 245.670 0,0 0,0
FR0010235176 FRANCE O.A.T.I/L 1 07/25/17 EURO 100.000 111.636 5,4 5,4
FR0010850032 FRANCE O.A.T.I/L 1.3 07/25/19 EURO 150.000 157.835 7,1 7,2
FI4000006176 FINNISH GOV'T 4 07/04/25 EURO 200.000 230.720 10,5 10,7
AT0000A0DXC2 REP OF AUSTRIA 4.85 03/15/26 EURO 200.000 235.600 10,2 10,6
AT0000A04967 REP OF AUSTRIA 4.15 03/15/37 EURO 100.000 112.900 15,7 16,2
Totale Categoria Altri titoli di Stato emessi in euro 4.898.920 4,1 4,2
XS0415007789 BMW FINANCE NV 6,125 04/02/12 EURO 50.000 50.555 0,3 0,3
FR0010780494 SFEF 0 07/16/12 EURO 200.000 200.100 0,0 0,0
XS0494501926 RCI BANQUE 3,375 01/23/13 EURO 100.000 99.750 1,0 1,0
XS0356725084 TELECOM AUSTRLIA 6 04/08/13 EURO 50.000 52.885 1,2 1,2
XS0356009810 DIAGEO CAP BV 5,5 07/01/13 EURO 150.000 158.625 1,4 1,5
XS0439816090 BG ENERGY CAP 3,375 07/15/13 EURO 150.000 154.230 1,5 1,5
XS0496144113 BANQUE PSA FIN 3,625 09/17/13 EURO 100.000 97.990 1,6 1,7
XS0400017199 BMW FINANCE NV 8,875 09/19/13 EURO 140.000 156.436 1,6 1,6
XS0402707367 VODAFONE GROUP 6,875 12/04/13 EURO 60.000 66.174 1,8 1,9
XS0630395191 BK NED GEMEENTEN 0 05/23/14 EURO 600.000 597.120 0,1 0,2
XS0304458564 VODAFONE GROUP 0 06/06/14 EURO 120.000 119.172 0,2 0,2
DE000A1C9ZJ0 L-BANK FOERDERBK 0 08/18/14 EURO 300.000 298.950 0,1 0,1
DE000A0T1GC4 DEUTSCHE TEL FIN 5,875 09/10/14 EURO 100.000 109.930 2,5 2,5
XS0403180119 DIAGEO FIN PLC 6,625 12/05/14 EURO 100.000 113.740 2,7 2,8
XS0353181190 KRAFT FOODS INC 6,25 03/20/15 EURO 100.000 111.040 2,8 2,9
XS0403540189 LINDE FINANCE BV 6,75 12/08/15 EURO 200.000 236.360 3,5 3,6
XS0478931354 BMW FINANCE NV 3,875 01/18/17 EURO 50.000 52.720 4,4 4,5
DE000A0T5X07 DEUTSCHE TEL FIN 6 01/20/17 EURO 150.000 171.885 4,2 4,3
XS0292607701 TELSTRA CORP LTD 4,75 03/21/17 EURO 100.000 111.370 4,5 4,6
XS0537711144 BK NED GEMEENTEN 2,625 09/01/20 EURO 300.000 292.890 7,6 7,8
XS0695263730 BK NED GEMEENTEN 3 10/25/21 EURO 150.000 149.235 8,3 8,6
Totale Categoria Obbligazioni quotate in euro 3.401.157 2,3 2,4
Totale AEQUITAS 8.713.760 3,7 3,8
7) di seguito si evidenziano le compravendite in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo
della società promotrice del fondo, o comunque su investimenti per i quali si configurino
situazioni di conflitto di interessi
data
operazione
operazione codice ISIN Titolo divisa valore
nominale
prezzo
operazione
valore
operazione
categoria bilancio
07/02/11 Acquisto a contanti IT0004097405 F.DO ETICA VALORI RESP AZIONARIO EURO 36.140,000 5,53 200.000 Fondi comuni
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