Економіко-математичне моделювання

15.3 Метод найменших квадратів ........................................................423
15.4 Коефіцієнти кореляції та детермінації.........................................430
15.5 Умови Гауса-Маркова для випадкової змінної...........................436
15.6 Властивості оцінок параметрів регресії ......................................440
15.7 Перевірка значущості та довірчі інтервали.................................439
15.8 Нелінійна регресія .........................................................................449
15.9 Алгоритм побудови економетричної моделі та оцінка її
достовірності..........................................................................................457
15.10 Питання для самоконтролю........................................................463
Розділ 16 Моделі множинної регресії та їх
економетричний аналіз ......................................................................465
16.1 Класична лінійна багатофакторна модель...................................465
16.2 Передумови застосування методу найменших квадратів ..........471
16.3 Узагальнений метод найменших квадратів.................................474
16.4 Багатофакторна регресія та її оціночні характеристики ............476
16.4.1 Коефіцієнт множинної кореляції та детермінації....................483
16.4.2 Парна кореляція..........................................................................488
16.4.3 Частинна кореляція ....................................................................491
16.5 Оцінка якості економетричних моделей .....................................494
16.6 Прогнозування розвитку економічних процесів ........................508
16.7 Покрокова регресія оцінки параметрів моделі ...........................511
16.8 Нелінійна модель...........................................................................525
16.9 Питання для самоконтролю..........................................................534
Розділ 17 Економетричні моделі динаміки .....................................538
17.1 Економетричний аналіз часових рядів. ......................................538
17.1.1 Аналіз і прогнозування тренду..................................................539
17.1.2 Кореляційний аналіз...................................................................542
17.1.3 Спектральний аналіз...................................................................544
17.1.4 Згладжування та фільтрація.......................................................552
17.1.5 Фур’є-моделі ...............................................................................554
17.2 Загальна характеристика моделей із лаговими змінними .........557
17.3 Економетричні моделі розподіленого лагу ................................560
17.4 Оцінювання та побудова економетричних
моделей динаміки ..................................................................................565
17.4.1 Модель Койка .............................................................................567
17.4.2 Поліноміальні лаги Алмон.........................................................571
17.4.3 Моделі адаптивних очікувань ...................................................576
17.4.4 Модель неповного (часткового) корегування..........................579
700