Економіко-математичне моделювання

елементарні масиви значень констант, які відповідають певним
параметрам моделі. Динамічні моделі входів забезпечують зміну
значень детермінованих факторів у часі відповідно до закону a () t .
Моделі випадкових входів (формувачі випадкових чисел)
імітують поступлення на вхід об’єкта дослідження випадкових
p y .
змінних із заданими законами розподілу ( )
Модель
детермінованих
входів
Критерій оптимальності
Zk
a
Модель випадкових
входів (ФВЧ)
y Цикл по
Формалізована схема
процесу
x
Рис. 20.2.1. Структура моделюючого алгоритму оптимізаційної
моделі з випадковими факторами.
Динамічні моделі випадкових входів враховують те, що закони
розподілу випадкових величин є функціями часу, тобто для кожного
періоду часу форма чи характеристика закону розподілу (математичне
сподівання, дисперсія та ін.) будуть властивими тільки їм.
У зв’язку з тим, що результат, який отриманий при відтворенні
однієї реалізації через наявність випадкових факторів, не може
характеризувати процес дослідження в цілому, доводиться
аналізувати велике число таких реалізацій. Оскільки тільки в такому
випадку за законом великих чисел отримані оцінки набувають
статистичної стійкості, то вони можуть бути з певною точністю
прийнятими за оцінки шуканих величин. Модель виходу забезпечує
нагромадження, обробку та аналіз отриманої множини випадкових
результатів. Для цього з її допомогою організовується багаторазовий
розрахунок значень вихідних характеристик при постійному значенні
факторів a,x і різних значень факторів y (відповідно до заданого
закону розподілу) – «цикл по y ». Тому модель виходу містить
програми тактичного планування експерименту на ПК – визначення
процедури проведення кожної серії розрахунків, які відповідають
конкретним значенням a,x.
657
Цикл по
Модель зворотнього
зв’язку
х
y
ω ( a,x,y)
ω
( a,x)
Модель
виходу