Економіко-математичне моделювання

Разом із цим треба зазначити, що негативний вплив на
ліквідність і платоспроможність банків, з точки зору наданих
кредитів, має заборгованість за кредитами.
Побудуємо прогнозні економетричні моделі процесів надання
кредитів і заборгованості за ними, використавши наявну статистичну
інформацію та програмний продукт STADIA. Як результат, нами
отримані такі економетричні моделі:
а) для наданих кредитів:
2
y = 0, 1021+ 17, 97t + 0, 2108t , R = 0, 993;
1
2, 992 0, 9477
y2= e ⋅ t , R =
0988 , .
б) для заборгованості за кредитами:
2
y = 0, 2876 + 2, 58t + 1166 , t , R = 0, 996;
3
1, 683+ 0, 3853t
y4= e , R = 097 , ,
де t – час (рік).
Дослідимо ефективність процесу кредитування або знайдемо
імовірність повернення кредитів шляхом знаходження площ фігур,
які описують відповідні функції.
Так, площа фігури прогнозу надання кредитів становитиме:
5
2
∫(
0 1021 17 97 0 2108 )
S = , + , t + , t dt =
кред
1
⎛
⎜01021 ⎝
1 2
17 97
2
1
3
5
3⎞
0 2108 ⎟
⎠1
225 06
= , t + ⋅ , t + ⋅ , t ≈ , ,
а площа фігури прогнозу заборгованості буде:
5
2
∫(
0 2876 2 058 1166 )
S = , + , t + , t dt =
борг
1
⎛
⎜02876 ⎝
1
2
2
2 058
5
1
3⎞
1166 ⎟
3 ⎠1
74 08
= , t + ⋅ , t + ⋅ , t ≈ , .
Тоді коефіцієнт ефективності або імовірності повернення
кредитів буде:
150, 98
p= K eф = = 06708 , .
225, 06
Як бачимо, що в середньому тільки 67,08 % наданих кредитів
повертаються банкам. Такий факт негативно впливає на рівень
ліквідності банку.
639