Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
∗<br />
ідентифікації; при mi < ki<br />
− 1 структурне рівняння не ідентифікується,<br />
оскільки число обмежень недостатнє і, таким чином, відповідні<br />
рівняння статистично не відрізняються одне від одного. В першому<br />
випадку МНК можна застосувати до прогнозної форми, якщо<br />
виконуються передумови відносно збурень. У другому випадку<br />
необхідно скористатися методами оцінювання, наприклад,<br />
багатокроковим МНК або методом максимальної правдоподібності. У<br />
третьому випадку оцінка параметрів структурних рівнянь неможлива.<br />
Альтернативною формою зазначеного критерію є така умова:<br />
число виведених із рівняння наперед визначених змінних повинно<br />
бути не менше числа ендогенних змінних, які беруть участь в ньому,<br />
зменшених на одиницю. Другим критерієм є правило порядку, яке<br />
містить необхідну та достатню умову ідентифікації. Це правило дає<br />
можливість точно встановити наявність або відсутність ідентифікації.<br />
При його використанні розглядаються змінні, які виведені із<br />
досліджуваного рівняння. На основі коефіцієнтів при цих змінних в<br />
інших рівняннях моделі будується матриця, ранг якої має бути не<br />
менше k–1, де k – загальна кількість сумісно залежних змінних.<br />
Недоліком правила порядку є те, що параметри моделі повинні<br />
бути відомими. При невеликому числі рівнянь можна на основі<br />
логічних міркувань припустити, які параметри відмінні від нуля. При<br />
великому числі рівнянь і змінних таке припущення не завжди<br />
виправдане.<br />
На практиці при перевірці ідентифікованості моделі дуже часто<br />
використовують правило рахунку, яке дає прийнятні результати.<br />
Необхідно відзначити, що ідентифікація сукупних рівнянь припускає,<br />
що збурення розподілені незалежно одне від одного. Але незалежність<br />
збурень – одна із вимог рекурсивної моделі. Таким чином, проблема<br />
ідентифікації рекурсивних моделей не виникає, оскільки вони завжди<br />
ідентифіковані. З проблемою ідентифікації приходиться мати справу<br />
при вивченні системи одночасних рівнянь, з допомогою яких<br />
описуються взаємозв’язки між економічними явищами.<br />
18.4. Передумови побудови економетричних моделей<br />
Для оцінювання економетричних моделей потрібне виконання<br />
сукупності певних припущень відносно збурень і закону їх<br />
розподілів. Виконання припущень відносно ймовірнісних<br />
властивостей збурень доповнюється специфікацією моделі. Ці<br />
612
Change language