Економіко-математичне моделювання

y
149,6
Рис. 18.2.1. Графік попиту та пропозиції
18.3. Проблеми та критерії ідентифікації
Припустимо, що нам задана економетрична модель виду (18.7).
Тоді перед нами стоїть задача визначення її структурних параметрів
на основі даних спостережень над сумісно залежними та наперед
визначеними змінними. Ця ситуація пов’язана із проблемою
ідентифікації, причина якої породжується взаємозв’язками
економічних явищ і, як наслідок, взаємозалежностями змінних.
Економетрична модель ідентифікується, якщо ідентифікуються
структурні рівняння. При цьому необхідно враховувати, що
ідентифікація окремого рівня залежить не стільки від самого рівня,
скільки від виду всіх структурних рівнянь моделі. Ідентифікованість
структурних рівнянь означає, що шляхом лінійної комбінації деяких
або всіх рівнянь моделі неможливо отримати жодного рівняння, яке
би суперечило моделі, і параметри якого відрізнялись би від
параметрів структурних рівнянь, які підлягають оцінці.
Ідентифікованість моделі визначається видом матриці B та A.
Якщо всі сумісно залежні та наперед визначені змінні входять до
кожного рівняння, якщо немає ніяких апріорних обмежень, яким
повинні задовольняти матриці A та B, то оцінити параметри моделі
неможливо. Всі рівняння моделі будуть виглядати статистично
однаковими, оскільки в кожній із цих лінійних комбінацій будуть
міститися всі k ендогенні та всі m наперед визначені змінні.
Результатом вибіркових спостережень над структурними формами не
дають можливості ідентифікувати ні одне з рівнянь моделі. Задача
знаходження коефіцієнтів стає зрозумілою, якщо деякі елементи в
A
610
26,25
y1
y2
x