Економіко-математичне моделювання

полегшує виконання процедури статистичного оцінювання
параметрів і забезпечується структурою матриці В. Отже,
економетричну модель назвемо блочно-рекурсивною, якщо при
великому числі пояснювальних змінних є можливість розбити
структурну матрицю В на підматриці у вигляді блоків. Як результат,
наша модель буде розкладена на декілька підмоделей. Блочнорекурсивна
форма особливо властива економетричним моделям
регіональної економіки, де відповідні галузі виробництва та складові
економічної системи утворюють окремі взаємозв’язані блоки.
7. Економетрична модель із системи незалежних рівнянь.
Система незалежних рівнянь – частковий випадок рекурсивної
моделі, коли матриця В є одиничною, В=Е. У цьому випадку кожне
рівняння містить тільки одну ендогенну змінну, яка підлягає
поясненню та не залежить від ендогенних змінних інших рівнянь.
Таким чином, кожне рівняння незалежне від інших. Структурна та
приведена форма такої моделі співпадають.
Отже, економетрична модель називається моделлю із системи
незалежних рівнянь, якщо матриця В=Е. У загальному випадку
систему незалежних регресій можна записати так:
y = a x + a x + a
x + u
1t
10 0t
11 1t
1m
mt 1t
y2t
= a20
x0t
+ a21x1t
+ a
2m
xmt
+ u2t
(18.13)
…
ykt
= akt
x0t
+ ak1
x1t
+ a
km xmt
+ ukt
або в матричній формі
Y = AX = u . (18.14)
Параметри системи незалежних регресій оцінюються з
допомогою МНК, або стандартними процедурами програмного
продукту STADIA.
Приклад 18.1. Побудувати економетричну модель попиту та
пропозиції системи незалежних регресій і знайти точку рівноваги на
основі статистичних даних, приведених у табл. 18.1.
Таблиця 18.1
Ціна, грн. хі 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Попит на даний
вид товару, y1i
270 240 190 170 145 120 115 110 100 90
Пропозиція даного
товару, y2i
95 105 112 123 141 153 176 208 244 288
608