Економіко-математичне моделювання

17.7. Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення часового ряду.
2. Сформулюйте основні задачі, які розв’язуються з допомогою
рядів.
3. Охарактеризуйте процедуру прогнозування тренду.
4. Опишіть процедуру кореляційного аналізу часових рядів.
5. Охарактеризуйте основні етапи спектрального аналізу.
6. Призначення методів згладжування та фільтрації, їх основні
характеристики.
7. Опишіть основні характеристики авторегресійних моделей.
8. Що являє собою ARIMA, її основні характеристики.
9. Яке призначення методу Фур’є-моделі та його основні кроки?
10. Наведіть приклади економічних задач, для яких при
економетричному моделюванні будуть застосовуватися моделі з
розподіленим лагом або моделі автокореляції.
11. Яка інтерпретація параметрів моделі з розподіленим лагом?
Перерахуйте абсолютні та відносні показники сили зв’язку
моделі з розподіленим лагом.
12. Яка інтерпретація параметрів моделі авторегресії? У чому
специфіка довготермінового лага в цій моделі?
13. У чому полягає суть методу Алмон? При якій структурі лага
його використовують?
14. Опишіть методику застосування підходу Койка при побудові
моделі з розподіленим лагом. При якій структурі лага його
використовують?
15. У чому суть моделі неповного корегування? Яка методика
оцінки її параметрів?
16. У чому суть моделі адаптивних очікувань? Яка методика оцінки
її параметрів?
17. Наведіть методику використання методу інструментальних
змінних для оцінки параметрів моделі авторегресії.
18. Викладіть методику тестування моделей авторегресії на
автокореляцію в залишках. Чому для цього не рекомендують
застосовувати критерій Дарбіна-Уотсона?
19. Наведіть основну ідею моделей векторної авторегресії. Які
переваги та недоліки цих моделей?
20. У чому суть моделей раціональних очікувань? Яка специфіка
оцінки параметрів цих моделей?
598