You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Введите параметры ARIMA-модели<br />
Порядок авторегрессии= 4<br />
Порядок скольз.среднего= 0<br />
Число дифференцирований= 0<br />
aУтвердить<br />
Шагов прогноза= 30<br />
Начальное время= 1980<br />
Временной шаг= 0.083<br />
rОтменить<br />
p0 hчисло автокореляційних параметрів;<br />
q0 h число параметрів моделі ковзного середнього;<br />
d0 hкількість диференціювань часового ряду;<br />
f h число кроків прогнозування майбутніх значень<br />
часового ряду;<br />
t0 hпочаткове значення часового параметру;<br />
di h крок часового параметру.<br />
Рис. 17.5.1. Бланк вводу параметрів ARIMA-моделі<br />
Після заповнення всіх позицій натискаємо Enter або електронну<br />
кнопку «Утвердить».<br />
Далі починається процес обчислень, який містить попереднє та<br />
кінцеве оцінювання параметрів моделі.<br />
Попереднє оцінювання полягає в підборі числа параметрів<br />
моделі та наближеної оцінки їх значень. На кожному кроці<br />
попереднього оцінювання на екран видається інформація, що містить<br />
параметри поточної моделі: pі, qі,, dі, а також значення статистики<br />
2<br />
χ , рівень значущості нульової гіпотези про адекватність моделі<br />
часовому ряду й підказку про прийняття чи неприйняття нульової<br />
гіпотези.<br />
На кожному наступному кроці збільшується на одиницю<br />
кількість авторегресійних членів pі або число диференціювань<br />
часового ряду dі. При цьому для попередніх параметрів<br />
встановлюються їх початкові значення (p0 ,q0 або d0), що забезпечує<br />
перебір усіх комбінацій числа параметрів у діапазонах:<br />
pi ∈ ( p0<br />
; p0<br />
+ 2);<br />
qi<br />
∈ ( q0;<br />
q0<br />
+ 2);<br />
di<br />
∈ ( d0;<br />
d0<br />
+ 2)<br />
.<br />
Процес попереднього оцінювання завершується після прийняття<br />
нульової гіпотези або перебору допустимого числа параметрів.<br />
Ітераційний процес обчислення кінцевих оцінок параметрів<br />
моделі продовжується до досягнення необхідної точності оцінки або<br />
після завершення 25 ітераційних кроків.<br />
На завершення ітераційного процесу на екран виводяться<br />
оцінені значення параметрів автокореляційної моделі та моделі<br />
ковзного середнього.<br />
Потім виводиться таблиця, в якій для кожного кроку<br />
прогнозування вказані номер кроку, середнє значення прогнозу,<br />
585
Change language