Економіко-математичне моделювання

Більша половини впливу фактора на результат реалізується з
лагом довжиною 1 рік, причому 92,3 % цього впливу реалізується
відразу, у поточному році. Середній лаг у моделі складає:
l = 0, 923 + 0, 051⋅ 1+ 0, 026⋅ 2 = 1, 026.
В середньому збільшення доходів призведе до збільшення
споживання через 1,026 років. ♦
17.4.3. Моделі адаптивних очікувань
Економетричні методи, які розроблені для побудови та аналізу
моделей авторегресії і моделей з розподіленим лагом, широко
використовують для емпіричної верифікації макроекономічних
моделей, у яких враховують очікування економічних агентів відносно
значень економічних показників, які включені до моделі на момент
часу t.
Залежно від покладеної в основу моделі гіпотези про механізм
формування цих очікувань розрізняють моделі адаптивних очікувань,
неповного корегування та раціональних очікувань.
Розглянемо модель адаптивних очікувань виду:
yt a bxt t
∗
= + +ε , (17.27)
де yt – значення результативної ознаки (наприклад, обсяг попиту на
деяку продукцію); t
x∗ – очікуване значення факторної ознаки у t-му
періоді (наприклад, ціна окресленої продукції).
У моделі адаптивних очікувань можна вважати, що очікування є
зваженою середньою арифметичною величиною теперішніх цін і
очікуваних цін у попередньому періоді.
Механізм формування очікувань у цій моделі такий:
∗ ∗
xt =α xt + ( 1−α ) x t−1,
0