You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
структура лага (17.4.1б). Якщо лагові впливи фактора на результат не<br />
мають тенденції до спаду в часі, то має місце один із варіантів,<br />
представлених на рис. 17.4.1 в)-е). Структуру лага (17.4.1в) називають<br />
«перевернутою» V-подібною структурою. Основна її властивість –<br />
симетричність лагових впливів відносно деякого середнього лага,<br />
який характеризується найбільш сильним впливом фактора на<br />
результат. Графіки, представлені на рис. 17.4.1 г) і е) свідчать про<br />
поліноміальну структуру лага.<br />
Графічний аналіз структури лага аналітичним способом можна<br />
провести з допомогою відносних коефіцієнтів βj регресії. Основна<br />
трудність у виявленні структури лага полягає в тому, як отримати<br />
значення параметрів bj (або βj). Попередньо було відзначено, що<br />
звичайний МНК рідко буває корисним у таких випадках. Через це в<br />
більшості випадків припущення про структуру лага базуються на<br />
загальних положеннях економічної теорії, на дослідженні<br />
взаємозв’язку показників або на результатах проведення емпіричних<br />
досліджень, або на іншій апріорній інформації.<br />
17.4.1. Модель Койка<br />
Одним із методів вирішення проблеми оцінки коефіцієнтів<br />
лагових моделей є припущення, що вплив пояснювальних змінних на<br />
результативний показник є нескінченним у часі, тобто величина лага<br />
є нескінченною. Таким чином, для опису функціонування<br />
економічних формувань як на макро-, так і на мікрорівні необхідно<br />
використовувати економетричну модель із нескінченним лагом:<br />
y = a + b x + b x + b x + …+<br />
ε . (17.10)<br />
t<br />
0 t 1 t −1<br />
2 t −2<br />
t<br />
Оскільки ця модель містить нескінченне число факторних<br />
змінних, то її параметри неможливо обчислити, використовуючи<br />
МНК. Вчений Я.М. Койк запропонував припущення, що вплив<br />
лагових значень пояснювальної змінної на результативний фактор<br />
зменшується у геометричній прогресії відповідно до збільшення<br />
величини лага часу. На рис. 17.4.1 геометричній структурі лага<br />
відповідає варіант б).<br />
Я.М. Койк припустив, що:<br />
j<br />
bj<br />
= b0<br />
λ ; j = 0,<br />
n,<br />
0 < λ < 1.<br />
(17.11)<br />
Рівняння (17.11) називають моделлю Койка. Таким чином,<br />
результативний показник змінюється під впливом фактора-аргументу<br />
у початковий період на b 0 , через період t=1– b = b λ , через період<br />
567<br />
1<br />
0
Change language