Економіко-математичне моделювання

♦Розв’язування.
Розрахуємо значення кореляційної функції при τ= 08 , та
відобразимо їх у наступній таблиці:
τ 0 1 2 3 4 5 6 7 8
r τ 0,8115 0,601 0,5021 0,6359 0,7038 0,7644 0,6736 0,6837 0,6136
Побудуємо графік кореляційної функції (рис. 17.3.1).
r(τ)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
2 4 6 8 10 τ
Рис. 17.3.1
Аналізуючи значення коефіцієнтів взаємної кореляційної
функції, робимо висновок, що рівень доходів значно впливає на
рівень витрат на харчування протягом всіх восьми періодів часу. При
цьому коефіцієнт парної кореляції для показників є найбільшим
(τ=0), що свідчить про найбільшу схильність людей витрачати кошти
на харчування у найближчому поточному періоді.
У загальному економетрична модель розподіленого лага (17.5)
описує ситуацію: якщо в деякий момент часу t відбувається зміна
незалежної змінної х, то вона буде впливати на значення змінної y
протягом τ наступних моментів часу.
Коефіцієнт регресії b0 при змінній xt характеризує середню
абсолютну зміну yt при зміні xt на одиницю свого вимірювання в
деякий фіксований момент часу t без урахування впливу лагових
значень фактора x. Цей коефіцієнт називають короткотерміновим
мультиплікатором.
562