Економіко-математичне моделювання

Інвестиційні причини пов’язані з тим, що вкладення капіталу, який
розширює чи поліпшує матеріальну, технічну, організаційну
структуру підприємства, потребує певного часу, перш ніж почнеться
процес отримання інвестиційних дивідендів на цей капітал.
Зауважимо, що досить важливою є психологічні причини, які є
наслідком інертності в поведінці людей. Наприклад, людям властиво
витрачати свій грошовий дохід не миттєво, а поступово. При цьому,
внаслідок звички до певного способу життя, люди продовжують
вживати ті чи інші продукти протягом певного часу (періоду) навіть
після зменшення своїх грошових прибутків. Технологічні причини
виникнення лагів пов’язані із технічним прогресом та інноваційними
процесами.
Побудова моделей з розподіленим лагом і моделей авторегресії
має свою специфіку. По-перше, оцінка параметрів моделі
авторегресії, а в більшості випадків і моделі з розподіленим лагом не
може бути проведена з допомогою звичайного МНК через порушення
його передумов і потребує спеціальних статистичних методів. Подруге,
аналітикові доводиться вирішувати проблему вибору
оптимальної величини лага та визначення його структури. По-третє,
між моделями з розподіленим лагом і моделями авторегресії існує
певний взаємозв’язок.
17.3. Економетричні моделі розподіленого лагу
Розглянемо модель із розподіленим лагом у її загальному
вигляді, припускаючи, що максимальна величина лага є скінченною:
yt = a + b xt
+ b xt
− + + bτ
xt
−τ
+ εt
…
0 1 1
. (17.5)
З метою визначення та обґрунтування лагів часу для
пояснювальних змінних доцільно використати взаємну кореляційну
функцію, що характеризує щільність зв’язку між результативним
фактором (y) та фактором-аргументом, значення якого зсунуті на
часовий період τ (x t −τ
).
Для знаходження кількісного значення взаємної кореляційної
функції використаємо формулу:
560