Економіко-математичне моделювання

Потім видається графік регресійних залишків для послідовних
точок часового ряду. Призначення показників і формули для їх
обчислення аналогічні методу простої регресії .
Залишки можна перенести з графіка в ЕТ для подальшого
аналізу натисканням кнопки «Сохр. Граф».
6. Видається таблиця параметрів Фур’є-моделі, яка містить такі
значення:
Амплитуда Период Фаза
Потім видається таблиця прогнозу, що заповнена такими
показниками (призначення показників та формули обчислення
аналогічні методу простої регресії):
Хпрогн Yпрогн Ст.ошиб. Довер.инт.
На кінець видається графік часового ряду, поєднаний з графіком
часової моделі з зоною прогнозу. У зоні прогнозу вказані лінії
верхньої та нижньої меж довірчого інтервалу прогнозних значень.
Отримані результати можна перенести в ЕТ для подальшого
аналізу та побудови комплексних графіків з числовою видачею
результатів через буферний обмін або безпосередньо з графіка
натисканням кнопки «Сохр. Граф».
17.2. Загальна характеристика моделей
із лаговими змінними
Економетрична модель називається динамічною, якщо вона
враховує значення змінних, які входять до неї, як за поточний, так і за
попередній період часу. Таким чином, динамічні економетричні
моделі відображають динаміку досліджуваних факторів у кожний
момент часу.
В економіці часто маємо ситуації, за яких ефект від прийнятих
рішень або результат від здійснених дій проявляється не відразу, а з
певною затримкою в часі, інакше кажучи, лагом.
Розглянемо, наприклад, лінійну парну економетричну модель:
y=a+bx+e(x),
де y – рівень споживання, x – дохід. Ця модель аналізує вплив доходу
на рівень споживання. Зауважимо, що цей вплив є не постійним, а
змінним у часі, так як збільшення доходів збільшує рівень
споживання найбільшим чином у найближчі періоди часу. Для
557