Економіко-математичне моделювання

Сглаживание
1=линейное 3 тчк
2=линейное 5 тчк
3=Квадратичное 5 тчк
4=экспотенциальное
5=робастное Хубера
Фильтрация
6=дифференцирование
7=а-раз.дифференц.
8=а-сезон.дифференц.
9=интегрирование
А=2-интегрирование
В=а-шаговое интегрир
C= дифференц-интегрир
D=дифференц-интегрир
E=интегрирование
Оператор В:B[x[t]]=x[t-1]
(B-1+1+B)/3
(B^-2+B^-1+1+B+B^2)/5
(B^2+2*B^-1+4+2*B+B^2)/10
WW*B+(1-W)*x(t) W=0.5
1-B
(1-B)^a a= 2
1-B^a
1+B
(1+B^2)/2
(1+…+B^a)/(a+1)
1-B+B^2
1-SQR(3)*B+B^2
(1+ SQR(3)*B+B^2)/(2+SQR(3))
Рис. 17.1.4.1. Меню вибору методу згладжування (фільтрація)
Тип окна сглаживания
1= Прямоугольное
2= Треугольное
3= Епанечникова
Ширина= 5
Константа= 10
Рис. 17.1.4.2. Меню вибору методу робастного згладжування
Вибір методу згладжування залежить від характеру часового
ряду і має емпіричний характер послідовного підбору.
При робастному згладжуванні оптимальний вибір вікна
визначається степенем гладкості відновлювального процесу
(сигналу). Якщо відомо, що сигнал двічі неперервно
диференційований, то рекомендується використовувати параболічне
вікно. Для менш гладких сигналів виграш досягається при
використанні трикутного чи прямокутного вікна.
Ширину вікна бажано вибирати так, щоб у нього потрапляло не
менше 2-3 значень початкового ряду, але не більше четвертини
завакьмово!інтервалу значень Х. Необхідно враховувати, що
збільшення вікна призводить до росту зміщення оцінки (і до
збільшення обсягу обчислень), а зменшення – до росту її дисперсії.
553