Економіко-математичне моделювання

процесу до іншого або вплив початкового збурення на наступний
розвиток того самого процесу.
Розглянемо модифікацію класичного методу з допомогою
інтервальної та номінальної кореляцій.
Інтервальна кореляційна функція є послідовністю коефіцієнтів
кореляції Пірсона, обрахованих між фіксованими відрізками другого
ряду, вибраними з послідовними зсувами від початку ряду. Таким
чином, до означення додається два нових параметри: величина
зсунутого фрагмента ряду, його початкове положення, а також
використовується класичне означення коефіцієнта кореляції. Завдяки
цьому, обраховані значення стають порівняльними між собою та
доступними для інтерполяції.
Номінальна кореляція є мірою корельованості номінальних
часових рядів (значення котрих є не числа, а символи). Якщо при
обчисленні звичайної кореляції для кожної пари значень двох
вибраних для аналізу змінних обраховується добуток різниць
кожного значення і середнього значення цієї змінної, то для
номінальної кореляції береться значення одиниця при співпадінні
пари значень (символів) і значення нуль при їх неспівпадінні.
Після запуску процедури в типовому бланку (рис. 17.1.2) треба
вибрати одну або дві змінних з електронної таблиці (ЕТ) для
автокореляційного чи кроскореляційного аналізу .
Параметры
Прогноз= 36 Адаптация
Усреднений= 0
Фильтр: низ= 0 Верх= 0
Ампл.порог- 0.01
aУтвердить rОтменить
Рис. 17.1.2. Екранний бланк вибору змінних і встановлення
параметрів кореляційного аналізу
У бланку необхідно задати значення таких трьох параметрів:
hрозмірність часового кроку аналізованого ряду для
застосування результатів до реальної часової шкали;
hдовжину nk зсуваючого фрагмента першого ряду, виражену
через число включених у нього вимірювань (якщо nkn, то
приймається nk/2, де n – довжина ряду);
hзсув фактора n0, тобто його положення відносно початку ряду;
543