Економіко-математичне моделювання

Розділ 17. Економетричні моделі динаміки
17.1. Економетричний аналіз часових рядів
Часовий ряд – це сукупність послідовних вимірювань деякої
змінної економічного процесу, проведених через рівні інтервали
значень деякого параметра (часу чи просторової координати).
Економетричний аналіз часових рядів з допомогою
програмного продукту STADIA [24] дає можливість розв’язати такі
основні завдання:
hдослідження структури часового ряду, який, як правило,
відображається закономірною зміною середнього рівня (тренду) та
наявністю періодичних коливань;
hпобудова математичної моделі економічного процесу,
представленого часовим рядом;
hпрогнозування майбутнього розвитку економічного процесу ;
hдослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків між
економічними процесами, які проявляються у вигляді різноманітних
взаємних кореляцій між часовими рядами.
Для розв’язання цих та інших завдань економетричного аналізу
часових рядів в системі STADIA існує необхідна кількість
різноманітних методів, серед яких можна виокремити такі:
hметоди кореляційного аналізу, які дають можливість виявити
найбільш суттєві періодичні залежності та їх лаги (затримки) в одному
процесі (автокореляція) або між декількома процесами (кроскореляція);
hметоди спектрального аналізу дозволяють знаходити
періодичні та квазіперіодичні залежності в даних;
hметоди згладжування та фільтрації призначені для
перетворення часових рядів з метою усунення з них високоякісних
або сезонних коливань;
hметоди авторегресії та ковзного середнього є особливо
корисними для опису та прогнозування процесів, які виявляють
однорідні коливання навколо середнього значення.
Значна частина методів аналізу зорієнтована на стаціонарні
процеси, статистичні властивості яких не змінюються протягом часу
(середнє та дисперсія постійні у випадку нормального розподілу).
Однак багато часових рядів мають нестаціонарний характер. У ряді
випадків нестаціонарність можна усунути шляхом:
538