Економіко-математичне моделювання
Економіко-математичне моделювання Економіко-математичне моделювання
X 1 X 2 X 3 X 4 Y 7 1 11 11 7 11 3 1 2 21 1 11 10 26 29 56 31 52 55 71 31 54 47 40 66 68 6 15 88 88 6 9 17 22 18 4 23 9 8 522 60 52 20 47 33 22 6 44 22 26 34 12 12 78.5 74.3 104.3 87.59 95.9 109.2 102.7 72.5 93.09 115.9 83.8 113.3 109.4 де Y – обсяг випуску продукції підприємствами району, млн. грн.; x1 - розмір отриманих інвестицій, млн. грн.; x2 – затрати праці, млн. людгод.; x3 – ритмічність роботи підприємства, %; x4 – вартість основних виробничих фондів, млн. грн. Необхідно побудувати лінійну регресійну модель з мінімальним та достатнім для опису цих експериментальних даних набором змінних з допомогою методу виключення змінних. Результат: ПОШАГОВАЯ РЕГРЕССИЯ. Файл: swr. std Переменная Среднее Ст.отклон. Х 1 X 2 X 3 X 4 Y 7.46 48.2 11.8 30 95.4 5.88 15.6 6.41 16.7 15 Корреляционная матрица Х 1 X 2 X 3 X 4 Y Х 1 1 X 2 0.228 1 X 3 -0.824 -0.139 1 X 4 -0.245 -0.972 0.029 1 Y 0.73 0.816 -0.534 -0.821 1 *** Метод включения. Шаг № 1, введена переменная: Х4 Коэфф. а0 а1 Значение 118 -0.738 Ст.ошиб. 5.26 0.155 Значим. 0 0.0008 Источник Сум.квадр Степ.своб Средн.квадр. Регресс. 1.83Е3 1 1.83Е3 Остаточн 884 11 80.4 Вся 2.72Е3 12 Множеств R R^2 R^2 прив Ст.ошиб. F Значим 0.821 0.675 0.645 8.96 22.8 0
Гипотеза 1: Измен.R^2 F Значим. 0.675 22.8 0.0008 -----------------Переменные в уравнении------------------- Переменн. Коэфф.В Ст.ош.В Бета F Значим. X 4 -0.738 0.155 -0.821 22.8 0.0008 -----------------Переменные не в уравнении------------------- Перемен. Коэфф.В Ст.ош.В Бета F Значим Частн.R Толер Х 1 X 3 X 2 Коэфф. Значение Ст.ошиб. Значим. Источник Регресс. Остаточн 1.44 1.2 0.31 0.138 0.189 0.749 0.563 -0.511 0.322 108 40.3 0.173 523 0 0.0002 0.688 0.957 0.895 0.13 *** Метод включения. Шаг № 2, введена переменная: X 1 а0 103 2.12 0 Сум.квадр 2.64Е3 74.8 а1 -0.614 0.0487 0 Степ.своб 2 10 a2 1.44 0.138 0 Средн.квадр. 1.32Е3 7.48 0.94 0.999 0.0534 Вся 2.72Е3 12 Множеств R R^2 R^2 прив Ст.ошиб. F Значим 0.986 0.972 0.967 2.73 177 0 Гипотеза 1: Измен.R^2 F Значим. 0.298 108 0 -----------------Переменные в уравнении------------------- Переменн. Коэфф.В Ст.ош.В Бета F Значим. X 4 0.614 0.0487 -0.683 159 0 Х 1 1.44 0.138 0.563 108 0 -----------------Переменные не в уравнении------------------- Переменн. Коэфф.В Ст.ош.В Бета F Значим. Частн.R Толер X 3 -0.41 0.199 -0.175 4.24 0.0675 0.566 0.289 X 2 0.416 0.186 0.431 5.03 0.0497 0.599 0.0532 *** Метод включения. Шаг № 3, введена переменная: X2 Коэфф. а0 а1 a2 a3 Значение 71.6 -0.236 1.45 0.416 Ст.ошиб. 14.1 0.0173 0.117 0.186 Значим. 0.0009 0.204 0 0.0497 Источник Сум.квадр Степ.своб Средн.квадр. Регресс. 2.67Е3 3 889 Остаточн 48 9 5.33 Вся 2.72Е3 12 Множеств R R^2 R^2 прив Ст.ошиб. F Значим 0.991 0.982 0.976 2.31 167 0 Гипотеза 1: Измен.R^2 F Значим. 0.00987 5.03 0.0497 -----------------Переменные в уравнении------------------- Переменн. Коэфф.В Ст.ош.В Бета F Значим. X 4 -0.236 0.173 -0.263 1.86 0.204 Х 1 1.45 0.117 0.568 154 0 X 2 0.416 0.186 0.431 5.03 0.0497
- Page 471 and 472: • дослідження доці
- Page 473 and 474: 2 ( e ) ( ) ( ) 1 M e1e2 M e1en 2
- Page 475 and 476: дійсному співвідно
- Page 477 and 478: задовольняло умову
- Page 479 and 480: сфері мікроекономі
- Page 481 and 482: регіону від розмір
- Page 483 and 484: 4. Знаходимо значен
- Page 485 and 486: Тому при співставл
- Page 487 and 488: = R = yy ˆ n ∑( yi − y)( ˆy
- Page 489 and 490: де y - середнє значе
- Page 491 and 492: Підставимо отриман
- Page 493 and 494: Тоді буде мати місц
- Page 495 and 496: або в матричній фор
- Page 497 and 498: ⎧ −1 −1 ′ ⎫ cov( A) = M
- Page 499 and 500: ♦ Рoзв’язування. С
- Page 501 and 502: Значення виразів A
- Page 503 and 504: Значущість коефіці
- Page 505 and 506: Оскільки tрозр < tта
- Page 507 and 508: Значення t j беремо
- Page 511 and 512: 16.7. Покрокова регре
- Page 513 and 514: = a + ar + ar + … + ar , ∗ ∗
- Page 515 and 516: 515
- Page 517 and 518: 4. Вибираємо наступ
- Page 519 and 520: процесі проводитьс
- Page 521: 2 2 R − R 2 j Pr = , (16.102) j 2
- Page 525 and 526: Коэфф. Значение Ст.
- Page 527 and 528: ∗ ∗ ∗ ∗ Зробивши з
- Page 529 and 530: який має назву фонд
- Page 531 and 532: Нелінійні за змінн
- Page 533 and 534: однопараметричної
- Page 535 and 536: 6. Сформулюйте осно
- Page 537 and 538: 42. Побудуйте довірч
- Page 539 and 540: hвирахування тренд
- Page 541 and 542: Результат: ПРОСТАЯ
- Page 543 and 544: процесу до іншого а
- Page 545 and 546: hдля перевірки адек
- Page 547 and 548: Амплітудно-частотн
- Page 549 and 550: вимірювання значен
- Page 551 and 552: Стратегія вибору в
- Page 553 and 554: Сглаживание 1=линей
- Page 555 and 556: hочищення спектра -
- Page 557 and 558: Потім видається гр
- Page 559 and 560: cукупність коефіці
- Page 561 and 562: n−τ n−τ n−τ ( n −τ )
- Page 563 and 564: На момент часу t+1 су
- Page 565 and 566: що медіанний лаг ст
- Page 567 and 568: структура лага (17.4.1
- Page 569 and 570: Зазначена модель є
- Page 571 and 572: 1 0 , 669772 ⋅ = 0, 92924 . 1−
X 1 X 2 X 3 X 4 Y<br />
7<br />
1<br />
11<br />
11<br />
7<br />
11<br />
3<br />
1<br />
2<br />
21<br />
1<br />
11<br />
10<br />
26<br />
29<br />
56<br />
31<br />
52<br />
55<br />
71<br />
31<br />
54<br />
47<br />
40<br />
66<br />
68<br />
6<br />
15<br />
88<br />
88<br />
6<br />
9<br />
17<br />
22<br />
18<br />
4<br />
23<br />
9<br />
8<br />
522<br />
60<br />
52<br />
20<br />
47<br />
33<br />
22<br />
6<br />
44<br />
22<br />
26<br />
34<br />
12<br />
12<br />
78.5<br />
74.3<br />
104.3<br />
87.59<br />
95.9<br />
109.2<br />
102.7<br />
72.5<br />
93.09<br />
115.9<br />
83.8<br />
113.3<br />
109.4<br />
де Y – обсяг випуску продукції підприємствами району, млн. грн.; x1 -<br />
розмір отриманих інвестицій, млн. грн.; x2 – затрати праці, млн. людгод.;<br />
x3 – ритмічність роботи підприємства, %; x4 – вартість основних<br />
виробничих фондів, млн. грн.<br />
Необхідно побудувати лінійну регресійну модель з мінімальним<br />
та достатнім для опису цих експериментальних даних набором<br />
змінних з допомогою методу виключення змінних.<br />
Результат:<br />
ПОШАГОВАЯ РЕГРЕССИЯ. Файл: swr. std<br />
Переменная Среднее Ст.отклон.<br />
Х 1<br />
X 2<br />
X 3<br />
X 4<br />
Y<br />
7.46<br />
48.2<br />
11.8<br />
30<br />
95.4<br />
5.88<br />
15.6<br />
6.41<br />
16.7<br />
15<br />
Корреляционная матрица<br />
Х 1 X 2 X 3 X 4 Y<br />
Х 1<br />
1<br />
X 2 0.228 1<br />
X 3 -0.824 -0.139 1<br />
X 4 -0.245 -0.972 0.029 1<br />
Y<br />
0.73 0.816 -0.534 -0.821<br />
1<br />
*** Метод включения. Шаг № 1, введена переменная: Х4<br />
Коэфф. а0<br />
а1<br />
Значение 118 -0.738<br />
Ст.ошиб. 5.26 0.155<br />
Значим. 0 0.0008<br />
Источник Сум.квадр Степ.своб Средн.квадр.<br />
Регресс. 1.83Е3 1 1.83Е3<br />
Остаточн 884<br />
11<br />
80.4<br />
Вся 2.72Е3 12<br />
Множеств R R^2 R^2 прив Ст.ошиб. F Значим<br />
0.821 0.675 0.645 8.96 22.8 0