Економіко-математичне моделювання

процесі проводиться включення деякої змінної, потім робиться
спроба виключення з отриманого набору деяких змінних. Для
запобігання зациклення процесу рівень Р-включення повинен бути
меншим Р-виключення, а рівень F-включення повинен бути вищим за
F-виключення.
Вхідні дані представляються у вигляді аналогічному до методу
множинної кореляції.
У процесі діалогу необхідно в типовому бланку (рис. 16.7.1)
вибрати початковий набір змінних з ЕТ для аналізу, а в наступному
меню установок (рис. 16.7.1) виконати:
1) встановити ознаку критерію відбору: за Р- чи F-рівнем;
2) вказати Р- або F-рівень критерію селекції;
3) вказати рівень толерантності Т (тільки для методу включення);
4) натиснути кнопку методу відбору змінних.
Селекция переменных
Метод: F-уровень P-уровень
1=вперед F-вкл= 3.84 P-вкл= 0.05
2=назад F-искл= 2.71 P-искл= 0.01
3=пошаговая Сходство= 0.01
Рис. 16.7.1. Меню установок покрокової регресії
Від самого початку аналізу для кожної змінної обчислюється і
видається середнє і стандартне відхилення, матриця кореляцій
(коваріацій) між змінними.
На кожному кроці включення вказується назва цієї змінної і
виконується стандартна видача множинної лінійної регресії, яка
доповнюється зміною квадрата коефіцієнта множинної кореляції (R 2 )
і значеннями F і P для нульової гіпотези «зміна R 2 =0».
Для всіх, введених до моделі, змінних видаються значення:
hрегресійного коефіцієнта aj (Bj) (у вихідній таблиці вказується
коефіцієнт B);
h стандартної помилки обчислення коефіцієнта aj;
hстандартизованого регресійного коефіцієнта бета (отриманого
шляхом множення В на відношення стандартних відхилень Sx /Sy);
hзначення F і Р для нульової гіпотези про рівність коефіцієнта
B нулю.
519