Економіко-математичне моделювання

σ ∗ y 137 ,
a1 = a 1 ⋅ = 1153 , ⋅ = 1, 407,
σ 112 ,
x
1
σ ∗ y 137 ,
a2 = a 2⋅
=−0, 179⋅ =−0,
371.
σ
066 ,
x
2
a 0 = 3, 08 −a1x1− a2x 2 = 3, 08 −1, 407 ⋅ 4, 11+ 0, 371⋅ 4, 71 =− 0, 954.
Як результат обрахунків, маємо оціночне рівняння
економетричної моделі:
yˆ=− 0,954 + 1,407 x1− 0,371x2.♦
У модифікованій формі наведений вище алгоритм складає
основу процедури покрокової регресії програмного продукту
STADIA [24, розд.7.5]. Розглянемо варіанти можливого використання
окресленої процедури в прикладних дослідженнях.
Метод послідовного включення. На першому кроці в моделі
включається змінна, яка має найбільший коефіцієнт кореляції із
залежною змінною. На кожному наступному кроці в модель
додається та змінна, яка має найбільший частковий коефіцієнт
кореляції. Процес припиняється, якщо:
h ні одна із залишених змінних не забезпечує задане
мінімальне значення статистики Фішера або F-значення включення
(варіант – коли рівень значущості чи Р-значення включення більше
від заданого рівня);
hзначення толерантності Т менше заданого рівня. Статистика F
і Р-значення відносяться до перевірки нульової гіпотези про те, що
введення нової змінної до моделі не призводить до значної зміни
коефіцієнта множинної кореляції між незалежними та залежними
змінними.
Метод послідовного виключення полягає у вилученні на певному
кроці з наявного набору (спочатку розглядається повний набір
змінних) тієї змінної, яка має найменший частковий коефіцієнт
кореляції. Процес припиняється, якщо призначена для виключення
змінна має F-значення більше вибраного рівня (варіант Р-значення
менше вибраного рівня). Статистика F і ймовірність Р відносяться до
перевірки нульової гіпотези про те, що виключення певної змінної з
моделі не призводить до значної зміни коефіцієнта множинної
кореляції між незалежними і залежними змінними.
Метод покрокового включення-виключення полягає у поєднанні
двох розглянутих методів, коли на кожному обчислювальному
518