Економіко-математичне моделювання

q
q2t-1
q0
q2t
попит
А
D
Рt-1 P0 Pt P
Рис.14.2.2. Павутиноподібна модель рівноваги
Враховуючи вищесформульовані положення та введені
позначення, запишемо лінійну відносно аналізованих змінних і
адитивну відносно випадкових складових економетричну модель:
y = α + α ( y − x ) + u , (14.5)
1 t 0 1 3t
1t
1t
= β y − + β x + u , (14.6)
y 2 t 1 3,
t 1 2 2t
2t
y 3 t y + y + x
1t
2t
3t
= , (14.7)
де апріорні обмеження відносно параметрів виражаються
нерівностями .
Присутність у рівняннях (14.5) і (14.6) залишкових випадкових
величин t u1 і t u2 зумовлено необхідністю врахування впливу
відповідно на t y1 і y2 t деяких неврахованих факторів. Дійсно,
нереально сподіватись, що величина споживання t y1 буде однозначно
визначатися рівнями національного доходу y3 t і прибуткового
податку t x1 ; аналогічно величина інвестицій y2 t залежить, очевидно,
не тільки від досягнутого в попередній рік рівня національного
доходу y 3t−1 і величини норми процента x2 t , але і від деяких
неврахованих у рівнянні (14.6) факторів.
Побудована модель містить два рівняння, що пояснюють
поведінку споживачів та інвесторів, і одну тотожність. Ми
сформулювали її для дискретного періоду часу та вибрали запізнення
в один період для відображення впливу національного доходу на
інвестиції.
395
S
пропозиція
С
В