Економіко-математичне моделювання

(0,544×17500=9135) акцій четвертого виду. Враховуючи початкову
вартість акцій, інвесторові необхідно придбати 3346 акцій першого
емітента та 1522 – акцій четвертого емітента.
Наведена методика у доступній формі допомагає зрозуміти
основні результати інвестиційних процесів у теорії вибору структури
портфеля цінних паперів. Інвестор завжди може отримати вигідну
структуру портфеля, яка забезпечить йому мінімальний ризик.
12.6. Питання для самоконтролю
1. Що складає основу логічної структури теорії прийняття
рішень?
2. Опишіть основні елементи, що характеризують управлінське
рішення.
3. Що спільного і яка відмінність у прийнятті рішень в умовах
ризику та невизначеності?
4. Які критерії покладені в основу прийняття рішень в умовах
ризику ?
5. Опишіть алгоритм прийняття рішень в умовах ризику за
допомогою критерію «сподіване значення».
6. У чому відмінність критеріїв «сподіване значення» та
«сподіване значення – дисперсія»?
7. Чи дає можливість отримати оптимальне рішення при
використанні критерію «граничний рівень»?
8. У чому полягає компроміс при прийнятті рішень з допомогою
критерію «граничний рівень»?
9. Опишіть виробничу ситуацію, пов’язану з використанням
експериментальних даних при прийнятті рішень в умовах
ризику.
10. Запишіть для загального випадку формулу повної ймовірності
та формулу Байєса.
11. Опишіть алгоритм методу «дерева цілей».
12. Побудуйте логічну схему процедури прийняття рішень у
вигляді «дерева цілей».
13. Запишіть формулу Байєса для загального випадку. Який її
прикладний зміст?
14. Опишіть алгоритм оптимізації структури портфеля цінних
паперів з урахуванням ризиків.
15. Запишіть формулу оцінки ризику портфеля цінних паперів.
16. Як виглядає формула оцінки ризику портфеля цінних паперів,
коли є дві акції?
372