Економіко-математичне моделювання

D 1
D
2
2
2
2
2
= ( 18 − 9,
5)
⋅0,
2 + ( 3 − 9,
5)
⋅0,
3 + ( 20 − 9,
5)
⋅0,
1+
( 9 − 9,
5)
⋅0,
25 +
2
+ ( 5 − 9,
5)
⋅ 0,
15 = 41,
25,
2
2
2
2
= ( 10 − 25,
5)
⋅0,
2 + ( 22 − 25,
5)
⋅0,
3 + ( 14 − 25,
5)
⋅0,
1+
( 35 − 25,
5)
2
× 0,
25 + ( 45 − 25,
5)
⋅0,
15 = 144,
55,
3 164,
23 = D , 66 , 55 4 = D , 33 , 25 5 = D .
Дисперсія є одним з абсолютних показників кількісної оцінки
ризику. Чим більша дисперсія, тим більший ризик, притаманний
стратегії. Виходячи з цього, п’ята стратегія характеризується меншим
ризиком, ніж решта стратегій, тобто за цим показником п’ята
стратегія є вигіднішою;
б) на основі стандартного відхилення проводимо розрахунки за
формулою (11.4):
σ = 41,
25 = 6,
42 ,
1
σ = 144,
55 = 12,
02 ,
2
σ = 164,
23 = 12,
82 ,
3
σ = 55,
66 = 7,
46,
4
σ 5 = 25,
33 = 5,
03.
Стандартне відхилення – це середнє лінійне відхилення від
фактичного значення прибутку, чим менше σ, тим надійніша
стратегія. Тож за цим показником найвигіднішою є п’ята стратегія;
в) на основі коефіцієнта варіації обчислення проводимо за
формулою (11.9):
6,
42
12,
02
12,
82
V 1 = = 0,
68,
V 2 = = 0,
47 , V 3 = = 0,
81,
9,
5
25,
5
15,
85
7,
46
5,
03
V 4 = = 0,
46,
V 5 = = 0,
29.
16,
2
17,
35
Чим більше значення коефіцієнта варіації, тим ризикованішою
та менш ефективною є стратегія. За цим показником вигідніша п’ята
стратегія. Проте коливність її висока;
г) за семіваріацією.
Обчислюємо відхилення прибутку від середньої ефективності за
з/е умов і заносимо в табл. 11.3.
За формулою (11.6) додатні відхилення замінимо числом 0, а
від’ємні залишаємо, як показано в табл. 11.4.
Далі обчислюємо семіваріацію за формулою (11.5):
329
×