Економіко-математичне моделювання

оперувати з однією і тією ж інформацією можуть пояснити, чому
суб’єктивні ймовірності варіюють.
Як об’єктивна, так і суб’єктивна ймовірності використовуються
при визначенні показників абсолютного та відносного вимірювання
ризику.
11.2. Ризик в абсолютному виразі
В абсолютному виразі міра ризику може визначатися як добуток
ймовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих
небажаних наслідків (збитки, платежі), які мають місце в
окресленому випадку:
W pH
x ⋅ = ,
де W – величина ризику; p H – ймовірність небажаних наслідків; x –
величина цих наслідків.
В окремих випадках, наприклад, у страхуванні, міру ризику
визначають як ймовірність настання небажаних наслідків:
H p W = .
Середнє сподіване значення (математичне сподівання), пов’язане
з невизначеною ситуацією, є середньозваженою всіх можливих
результатів, де ймовірність кожного результату використовується як
частота або вага відповідного значення:
x= M( X) =∑ x p , (11.1)
де i x – значення і-го результату; p i – ймовірність настання і-го
результату, Х – економічний показник (дискретна випадкова величина).
Середнє сподіване значення вимірює результат, який очікується
в середньому.
Формула (11.1) застосовується у випадку, коли результати
мають певні значення (є дискретною випадковою величиною). Проте
коли результати набувають значень з інтервалу [ a, b]
(є неперервною
випадковою величиною), середнє сподіване значення обчислюється
за формулою:
b
x = M( X) =∫ xf( xdx ) , (11.2)
де Х – економічний показник (неперервна випадкова величина); f (x)
–
щільність розподілу ймовірності (диференціальна функція розподілу).
320
n
i=
1
a
i i