Економіко-математичне моделювання

Розділ 11. Система показників кількісного
оцінювання ступеня ризику
11.1. Ймовірнісний підхід до оцінювання ризику
Для кількісного визначення величини ризику, необхідно знати
всі можливі наслідки якої-небудь окремої події і ймовірність її
настання. Під ймовірністю слід розуміти можливість отримання
певного результату. Щодо економічних задач методи теорії
ймовірностей зводяться до визначення ймовірності настання події і
до вибору з можливих подій найоптимальніших (найраціональніших)
подій (результатів, рішень, проектів, стратегій).
Ймовірність настання події може бути визначена об’єктивним і
суб’єктивним методами.
Об’єктивний метод визначення ймовірності базується на
обчисленні частоти, з якою відбувається подія (статистична
ймовірність). Припустимо відомо, що при вкладенні капіталу в якийнебудь
захід прибуток в сумі 20 тис. грн. отримано в 40 випадках із
100, тоді ймовірність отримання такого прибутку дорівнює 0,4:
M 40
W ( A)
= = 0,
4,
= N
100
де А – випадкова подія, яка полягає у тому, що при вкладанні
капіталу в захід буде отримано прибуток в сумі 20 тис. грн.; М –
число всіх фактичних появ події А; N – число усіх випадків вкладень
капіталу.
Ця ймовірність є об’єктивною, тому що вона визначена на
підставі фактичних даних.
Якщо не існує подібної статистики в минулому, тоді неможливо
розрахувати ймовірність об’єктивним методом і необхідними є
суб’єктивні критерії.
Суб’єктивна ймовірність є припущенням щодо певного
результату. Це припущення базується на міркуваннях або особистому
досвіді експерта з оцінки. Коли ймовірність визначається
суб’єктивно, то різні люди можуть встановлювати різне її значення
для однієї і тієї ж події і, таким чином, робити різний вибір.
Наприклад, якщо певний захід має проводитися перший раз у
відповідному районі, тоді суб’єктивній ймовірності можна надати
занадто велике значення. Різна інформація або різні можливості
319