Економіко-математичне моделювання

факторами, на які інвестор не може вплинути при виборі
об’єктів інвестування (зміна стадій економічного циклу країни
чи кон’юнктурних циклів розвитку інвестиційного ринку; зміни
в податковому законодавстві);
- несистематичний. Це ризик властивий певному об’єкту
інвестування внаслідок некваліфікованого керівництва об’єктом
інвестування; посилення конкуренції; нераціональної структури
інвестованих засобів. Його можна уникнути при ефективному
управлінні інвестиційним проектом.
Банківський ризик – це загроза втрати банком частини своїх
ресурсів, недоодержання доходів чи одержання додаткових витрат у
результаті здійснення фінансових операцій. У банківській сфері ризик
присутній у всіх видах операцій, тільки він може виникати в різних
масштабах. Тому діяльність банку має спрямовуватись на не
запобігання ризику, а на їхнє передбачення і зниження до
мінімального рівня.
Основні види ризиків, які можуть впливати на діяльність банків
представлено на рис. 10.2.3:
кредитний
відсотковий
валютний
депозитний
лізинговий
Банківський
ризик
ринковий
факторинговий
Рис. 10.2.3. Класифікація банківських ризиків
1) кредитний – пов’язаний з можливістю невиплати
позичальником основної суми боргу і відсотків згідно з договором;
2) відсотковий – пов’язаний з можливістю втрат при
непередбачених для банку відсоткових ставок і значного зменшення
маржі;
299
ризик андеррайтингу
країнний
економічний
демографічний
ризик репутації
ризик ліквідності