Економіко-математичне моделювання

Далі записуємо числові обмеження відносно виробництва та
умов ринку збуту продукції:
продукція А: 15, 2x 1+ 30, 4x 2 + 20, 9x3 ≤ 150;
продукція В: 12, 3x 4 + 25, 4x 5 + 30, 0x6 ≤ 200.
Граничні умови реалізації інвестиційно-фінансових проектів
матимуть вигляд:
IO1 : x 1 ≥ 2;
IO3
: x3
≤ 4;
IO4 : x 4 ≥ 5;
IO6
: x6
≤ 5.
OФ1: y 1 ≤150; OФ2 : y 2 ≤200; OФ3 : y3
≤400.
Розв’язавши побудовану числову економіко-математичну
модель, ми отримали таку оптимальну інвестиційно-фінансову
програму:
x 1 = 20 , ; x 3 = 40 , ; x 5 = 0;
x 2 = 0;x 4 = 5,;x 0 6 = 2,; 5
y 1 = 150; y 2 = 200; y 3 = 400.
F max = 141, 345.
Отже, оптимальне значення інвестиційно-фінансової програми
відповідає максимальній вартості капіталу, рівній 141,345 тис. грн.
9.7. Модель оптимізації процесів управління
ліквідністю банку
Забезпечуючи стабільність грошово-кредитної системи країни,
ліквідність банків є каталізатором сприятливого соціальноекономічного,
інвестиційного, морально-психологічного клімату в
суспільстві. У підтриманні необхідного рівня ліквідності зацікавлені
не лише банки, а й клієнти, оскільки він є важливим показником
цілісності та повернення їх коштів. Крім цього, в ліквідності банку
зацікавлені його акціонери, оскільки її рівень свідчить про репутацію
банку, що дає змогу залучити до банківського обслуговування
потенційних клієнтів, а це, відповідно, працюватиме на дохідність і
прибутковість. Як свідчить практика, управління ліквідністю банку
надзвичайно складне та суперечливе завдання, оскільки банк повинен
забезпечити її без суттєвих втрат у прибутковості: підтримання
необхідного балансу між бажанням до максимальної дохідності
банківських операцій і забезпечення обов’язкових нормативів
ліквідності через мінімізацію банківських ризиків.
277