Економіко-математичне моделювання

3) уся наявна сума фінансових ресурсів повинна бути повністю
використаною за перший рік x 11 + x12
+ y1
= 2000;
4) балансову умову руху фінансових ресурсів у другому році
0, 4x
11 + 0,
9x12
+ 1,
2y1
= x24
+ y2
, або
0, 4x11 + 0,9 x12 + 1, 2y1−x24− y2=
0 ;
5) балансову умову руху фінансових ресурсів у третьому році
x 12 + 0, 2x24
+ 1,
2y2
= x33
+ x35
+ y3
, або
x 12 + 0, 2x24
+ 1,
2y2
− x33
− x35
− y3
= 0;
6) балансову умову руху фінансових ресурсів у четвертому році
1, 1x
11 + 0,
9x24
+ 0,
8x36
+ 1,
2y3
= x46
+ y4,
або
1, 1x
11 + 0,
9x24
+ 0,
8x36
+ 1,
2y3
− x46
− y4
= 0 .
В основу побудови цільової функції покладено рух фінансових
ресурсів у кінцевому періоді, тобто компанія має отримати
максимальну суму коштів розміром:
Z = 1, 7x33
+ 0,
4x24
+ 0,
6x35
+ 1,
2x46
+ 1,
2y4
→ max .
Результати розв’язку задачі сформуємо у вигляді таблиці
динаміки руху фінансових потоків процесу інвестування (табл. 9.10).
Рік
271
Таблиця 9.10
Динаміка вкладення коштів у проекти, тис. грн.
A B C D E F
1 0 300 1700
2 0 2310
3 2947 125
4 100
Розмір кредитів,
тис. грн.
Оптимальний сценарій організації інвестиційного процесу
забезпечить компанії в кінцевому періоді максимальний прибуток
розміром 5204,9 тис. грн. Розрахована динамічна схема фінансових
потоків вказує на високу ефективність інвестиційного процесу,
приріст якого складає 5204 9 2000 , −
⋅ 100% = 160, 245%.
Цей приріст
2000
можна отримати за рахунок власних коштів, виділених кредитів у
перший та другий роки та реінвестування прибутку у відповідні
проекти (C, E та F).♦