La Regressione Multipla - DSE

Ecco perché: Calcoliamo la probabilità di rifiutare
l’ipotesi nulla quando questa è vera, utilizzando i test t
individuali. Per semplificare l’algebra ipotizziamo che 1
ˆ β
e 2
ˆ β siano indipendenti. Siano t1 e t2 i test t:
La nostra idea era:
t1 = 1
ˆ β 0
SE(
ˆ β )
− β2
e t2 =
1
22
ˆ − 0
SE(
ˆ β )
rifiuto H0: β1 = β2 = 0 se |t1| > 1.96 e/o |t2| > 1.96
Qual è la probabilità che questa strategia di test rifiuti
l’ipotesi nulla quando questa è vera?
Dovrebbe essere il 5% !!
2