Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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VaR e requisiti p<strong>at</strong>rimoniali<br />
Le autorità di vig<strong>il</strong>anza richiedono alle banche<br />
di detenere, a fronte dei rischi di merc<strong>at</strong>o ai<br />
quali sono esposte, un capitale minimo<br />
Mo<strong>del</strong>lo standard<br />
processo rigidamente<br />
struttur<strong>at</strong>o e<br />
standardizz<strong>at</strong>o<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
Mo<strong>del</strong>lo interno<br />
processo sv<strong>il</strong>upp<strong>at</strong>o<br />
dal sistema di risk<br />
management interno<br />
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