Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mapping portafoglio obbligazionario (cont.)<br />
j) Metodi di trasformazione:<br />
Metodo “price vol<strong>at</strong><strong>il</strong>ity” di <strong>Risk</strong>Metrics<br />
la vol<strong>at</strong><strong>il</strong>ità <strong>del</strong> portafoglio trasform<strong>at</strong>o deve essere<br />
uguale alla vol<strong>at</strong><strong>il</strong>ità <strong>del</strong> portafoglio originario<br />
Metodo “clumping”<br />
dur<strong>at</strong>ion modific<strong>at</strong>a <strong>del</strong> portafoglio trasform<strong>at</strong>o<br />
deve essere uguale alla dur<strong>at</strong>ion modific<strong>at</strong>a <strong>del</strong><br />
portafoglio originario<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
85