Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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Procedura di mapping di un portafoglio<br />
Ogni posizione <strong>del</strong> portafoglio viene scomposta in<br />
varie parti, in base ai f<strong>at</strong>tori di rischio ai quali essa<br />
è associ<strong>at</strong>a<br />
Schema di classificazione:<br />
• posizioni in titoli obbligazionari e deriv<strong>at</strong>i su tassi<br />
di interesse con payoff lineare (swap, futures, …)<br />
• posizioni in cambi<br />
• posizioni in titoli e indici azionari<br />
• posizioni in titoli deriv<strong>at</strong>i con payoff non lineare<br />
(opzioni)<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
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