Modelli per il Calcolo del Value at Risk

Test di Kupiec (cont.)
• Procedendo in modo analogo, si ricava che, se il
modello è corretto, la probabilità di osservare
un numero di eccezioni uguale o inferiore a 4 è
pari all’89,2%
• Quindi, rigettando il modello (l’ipotesi nulla)
nel caso in cui si verificano più di 4 eccezioni,
c’è una probabilità del 10,8% di prendere una
decisione non corretta (errore del I tipo)
• L’errore che è più importante minimizzare,
tuttavia, è quello del II tipo, che consiste nel
ritenere valido un modello che fornisce risultati
non corretti (regole del Comitato di Basilea)
Slides AB Modelli per il calcolo del Value at Risk
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