Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Test di Kupiec (cont.)<br />
• Procedendo in modo analogo, si ricava che, se <strong>il</strong><br />
mo<strong>del</strong>lo è corretto, la probab<strong>il</strong>ità di osservare<br />
un numero di eccezioni uguale o inferiore a 4 è<br />
pari all’89,2%<br />
• Quindi, rigettando <strong>il</strong> mo<strong>del</strong>lo (l’ipotesi nulla)<br />
nel caso in cui si verificano più di 4 eccezioni,<br />
c’è una probab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> 10,8% di prendere una<br />
decisione non corretta (errore <strong>del</strong> I tipo)<br />
• L’errore che è più importante minimizzare,<br />
tuttavia, è quello <strong>del</strong> II tipo, che consiste nel<br />
ritenere valido un mo<strong>del</strong>lo che fornisce risult<strong>at</strong>i<br />
non corretti (regole <strong>del</strong> Comit<strong>at</strong>o di Bas<strong>il</strong>ea)<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
75