Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
metodo rel<strong>at</strong>ivamente semplice (i d<strong>at</strong>i storici<br />
non devono venir rielabor<strong>at</strong>i), in grado di<br />
conservare la struttura <strong>del</strong>le correlazioni tra<br />
le <strong>at</strong>tività in portafoglio<br />
ma<br />
limit<strong>at</strong>o dall’ipotesi di ripetizione degli eventi<br />
pass<strong>at</strong>i e dalla r<strong>il</strong>evanza dei rari eventi sulla<br />
“coda sinistra” <strong>del</strong>la distribuzione<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
⇓<br />
Metodi altern<strong>at</strong>ivi:<br />
Bootstrapping oppure F<strong>il</strong>traggio<br />
61
Change language