Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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metodo rel<strong>at</strong>ivamente semplice (i d<strong>at</strong>i storici<br />
non devono venir rielabor<strong>at</strong>i), in grado di<br />
conservare la struttura <strong>del</strong>le correlazioni tra<br />
le <strong>at</strong>tività in portafoglio<br />
ma<br />
limit<strong>at</strong>o dall’ipotesi di ripetizione degli eventi<br />
pass<strong>at</strong>i e dalla r<strong>il</strong>evanza dei rari eventi sulla<br />
“coda sinistra” <strong>del</strong>la distribuzione<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
⇓<br />
Metodi altern<strong>at</strong>ivi:<br />
Bootstrapping oppure F<strong>il</strong>traggio<br />
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