Modelli per il Calcolo del Value at Risk
Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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VaR con simulazione storica<br />
Simulazione storica: approccio <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong><br />
VaR di tipo non parametrico, che genera scenari<br />
simul<strong>at</strong>i sulla base di d<strong>at</strong>i pass<strong>at</strong>i<br />
Passi fondamentali:<br />
creare un d<strong>at</strong>abase contenente le variazioni<br />
giornaliere pass<strong>at</strong>e <strong>del</strong>le variab<strong>il</strong>i di merc<strong>at</strong>o<br />
effettuare una prima simulazione in cui i tassi di<br />
variazione di tutte le variab<strong>il</strong>i di merc<strong>at</strong>o sono<br />
uguali a quelli <strong>del</strong> primo giorno <strong>del</strong> d<strong>at</strong>abase<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
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