Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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σΠΠ<br />
Vol<strong>at</strong><strong>il</strong>ità giornaliera <strong>del</strong> portafoglio di<br />
opzioni, espressa in unità monetarie<br />
=<br />
=<br />
Esempio calcolo D-N VaR (cont.)<br />
$<br />
( 120.<br />
000⋅2%)<br />
+ 2⋅120.<br />
000⋅600.<br />
000⋅2%<br />
⋅1%<br />
⋅0,<br />
7<br />
$ 7.<br />
869<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
2<br />
+ ( 600.<br />
000⋅1%)<br />
VaR <strong>del</strong> portafoglio a 10 giorni con un livello<br />
di confidenza <strong>del</strong> 95%<br />
VaR(<br />
10;<br />
95%)<br />
= $ 7.<br />
869⋅1,<br />
65⋅<br />
10 =<br />
2<br />
$ 41.<br />
058<br />
52
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