Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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Vol<strong>at</strong><strong>il</strong>ità mens<strong>il</strong>e <strong>del</strong> valore <strong>del</strong> portafoglio<br />
( ) 2<br />
$ 7,<br />
7⋅<br />
0,<br />
0583 + ( −$<br />
16⋅0,<br />
0118)<br />
2×<br />
( −0,<br />
114)<br />
×<br />
( $ 7,<br />
7⋅<br />
0,<br />
0583)<br />
× ( −$<br />
16⋅0,<br />
0118)<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
⇓<br />
2<br />
+<br />
=<br />
$ 506,<br />
45<br />
VaR(1 mese; 99%) <strong>del</strong> portafoglio è pari a:<br />
2,33 × $ 506,45 = $ 1,18 mld<br />
⇓<br />
Perdita effettiva: $ 1,3 mld<br />
37
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