Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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Esempio calcolo A-N VaR (cont.)<br />
Il VaR <strong>del</strong> portafoglio complessivo è pari a<br />
2,33 × $ 751.655 = $ 1.751.379<br />
Il VaR <strong>del</strong>le singole posizioni in azioni ABC e XYZ<br />
è pari, rispettivamente, a $ 1.473.621 e a $ 368.405<br />
In termini di VaR, la diversificazione <strong>del</strong><br />
portafoglio comporta quindi dei benefici<br />
($ 1.473.621 + $ 368.405) − $ 1.751.379 = $ 90.648<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
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