Modelli per il Calcolo del Value at Risk

X + Y
Nell’esempio si ha:
σX = $ 632.456, σY = $ 158.114 e ρ = 0,7
Volatilità decadale del valore del portafoglio
Slides AB Modelli per il calcolo del Value at Risk
2
X
2
Y
σ = σ + σ + 2ρσ
( ) 2
$ 632.
456 + ( $ 158.
114)
2×
0,
7
Esempio calcolo A-N VaR (cont.)
Per la volatilità del portafoglio si usa l’espressione
× $
632.
456
×
2
+
$ 158.
114
X
=
σ
Y
$
751.
665
33