Modelli per il Calcolo del Value at Risk
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Esempio calcolo A-N VaR (cont.)<br />
• Anziché considerare le due <strong>at</strong>tività<br />
separ<strong>at</strong>amente, si consideri ora <strong>il</strong><br />
portafoglio composto da $ 10 m<strong>il</strong>ioni di<br />
azioni ABC e $5 m<strong>il</strong>ioni di azioni XYZ<br />
• Si ipotizzi che la correlazione tra i tassi<br />
di rendimento <strong>del</strong>le due azioni sia 0,7<br />
Slides AB <strong>Mo<strong>del</strong>li</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> calcolo <strong>del</strong> <strong>Value</strong> <strong>at</strong> <strong>Risk</strong><br />
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